PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAD с QQQJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAD с QQQJ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) and QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - FAD tracks the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index while QQQJ tracks the NASDAQ Next Generation 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FAD returned 10.64%/yr vs 6.26%/yr for QQQJ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FAD charges 0.63%/yr vs 0.15%/yr for QQQJ.

Доходность

Сравнение доходности FAD и QQQJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAD показывает доходность 19.48%, что значительно ниже, чем у QQQJ с доходностью 21.00%.

FAD

1 день
0.25%
1 месяц
5.14%
С начала года
19.48%
6 месяцев
16.52%
1 год
34.16%
3 года*
24.53%
5 лет*
10.64%
10 лет*
14.97%

QQQJ

1 день
0.79%
1 месяц
3.03%
С начала года
21.00%
6 месяцев
18.46%
1 год
41.13%
3 года*
21.61%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAD и QQQJ

2026 (YTD)202520242023202220212020
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		19.48%17.23%23.85%19.07%-24.06%21.17%12.56%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		21.00%20.44%15.36%13.68%-28.25%9.76%15.34%

Correlation

The correlation between FAD and QQQJ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.91

The correlation between FAD and QQQJ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAD и QQQJ

Секторы
FAD
QQQJ

Технологии

27.4%
40.4%

Промышленность

25.0%
11.1%

Здравоохранение

14.8%
18.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.3%

Финансовые услуги

7.8%
2.0%

Недвижимость

3.9%

-

Коммуникационные услуги

3.1%
7.8%

Сырьевые материалы

2.9%
2.6%

Потребительский защитный сектор

2.2%
2.6%

Коммунальные услуги

1.5%
2.6%

Энергетика

1.3%
1.0%

Технологии

FAD
27.4%
QQQJ
40.4%

Промышленность

FAD
25.0%
QQQJ
11.1%

Здравоохранение

FAD
14.8%
QQQJ
18.7%

Потребительский циклический сектор

FAD
10.1%
QQQJ
11.3%

Финансовые услуги

FAD
7.8%
QQQJ
2.0%

Недвижимость

FAD
3.9%
QQQJ

-

Коммуникационные услуги

FAD
3.1%
QQQJ
7.8%

Сырьевые материалы

FAD
2.9%
QQQJ
2.6%

Потребительский защитный сектор

FAD
2.2%
QQQJ
2.6%

Коммунальные услуги

FAD
1.5%
QQQJ
2.6%

Энергетика

FAD
1.3%
QQQJ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с IUSGFAD с SPYFAD с XMMOFAD с IMCGFAD с XMHQFAD с VDIGX
Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с QLDQQQJ с PSCTQQQJ с SPY

Доходность на риск

FAD vs. QQQJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAD c QQQJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FADQQQJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.18

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.92

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.49

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

14.44

-2.20

FAD vs. QQQJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAD на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQJ равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAD и QQQJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAD и QQQJ

Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки QQQJ в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и QQQJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FADQQQJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-39.57%

-14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-11.84%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-22.46%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.99%

-39.57%

+7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-2.48%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-15.61%

+5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.86%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FAD и QQQJ

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что FAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FADQQQJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

7.10%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

15.64%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

19.00%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

22.18%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

22.10%

-0.81%

Сравнение комиссий FAD и QQQJ

FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии QQQJ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAD и QQQJ

Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности QQQJ в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.09%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.55%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAD and QQQJ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAD has higher volatility (7.82%) compared to QQQJ (7.10%). In terms of maximum drawdown, FAD dropped -54.33% vs QQQJ's -39.57%.

On 5-year performance, FAD leads with 10.64% vs 6.26% for QQQJ. On fees, QQQJ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQJ has been the lower-risk option at 7.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FAD has performed better with a 10.64% return vs 6.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQJ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.63% for FAD.

QQQJ has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.09% for FAD.

FAD tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index, while QQQJ tracks NASDAQ Next Generation 100 Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.63% for FAD and 0.15% for QQQJ.

QQQJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAD и QQQJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор