PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAD с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAD с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

FAD и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FAD и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAD и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		-0.52%17.23%23.85%19.07%-24.06%21.17%34.92%26.66%-6.45%25.75%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Доходность по периодам

С начала года, FAD показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 5.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAD имеют среднегодовую доходность 12.88%, а акции QCLN немного отстают с 12.87%.

FAD

1 день
1.30%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.27%
1 год
23.84%
3 года*
18.44%
5 лет*
8.30%
10 лет*
12.88%

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с IUSGFAD с SPYFAD с IMCGFAD с XMMOFAD с XMHQFAD с VDIGX
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий FAD и QCLN

FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Доходность на риск

FAD vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAD c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FADQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.63

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.23

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

3.97

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

12.27

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAD vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAD на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAD и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FADQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.63

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

-0.19

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.37

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.15

+0.32

Корреляция

Корреляция между FAD и QCLN составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAD и QCLN

Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности QCLN в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.11%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FAD и QCLN

Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

FADQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-76.18%

+21.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-16.18%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.99%

-69.49%

+37.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

-71.73%

+34.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-45.67%

+39.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-43.54%

+33.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

5.24%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FAD и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) составляет 7.83%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что FAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FADQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

13.73%

-5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

27.33%

-12.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

37.76%

-15.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

37.87%

-17.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

34.62%

-13.55%