PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAD с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAD с IGLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

FAD и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FAD и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAD и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		-1.80%17.23%23.85%19.07%-24.06%17.04%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, FAD показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.

FAD

1 день
3.83%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-0.99%
1 год
22.98%
3 года*
17.93%
5 лет*
8.03%
10 лет*
12.73%

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с IUSGFAD с SPYFAD с IMCGFAD с XMMOFAD с XMHQFAD с VDIGX
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий FAD и IGLD

FAD берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Доходность на риск

FAD vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAD c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FADIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.69

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.17

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.27

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

9.64

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAD vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAD на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа IGLD равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAD и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FADIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.69

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.06

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.06

-0.60

Корреляция

Корреляция между FAD и IGLD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAD и IGLD

Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности IGLD в 13.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.11%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAD и IGLD

Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

FADIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-18.59%

-35.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-17.56%

+4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.99%

-18.59%

-13.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-10.51%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-5.01%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

4.13%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FAD и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) составляет 7.87%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FADIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

10.62%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

21.23%

-6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

23.76%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

14.90%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

14.86%

+6.21%