PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAD с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAD с FTXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - FAD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FAD returned 11.25%/yr vs 34.63%/yr for FTXL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAD charges 0.63%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности FAD и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAD показывает доходность 17.25%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 115.70%.

FAD

1 день
-0.15%
1 месяц
6.70%
С начала года
17.25%
6 месяцев
17.16%
1 год
34.52%
3 года*
24.16%
5 лет*
11.25%
10 лет*
14.53%

FTXL

1 день
2.21%
1 месяц
30.59%
С начала года
115.70%
6 месяцев
113.17%
1 год
225.15%
3 года*
61.52%
5 лет*
34.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAD и FTXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		17.25%17.23%23.85%19.07%-24.06%21.17%34.92%26.66%-6.45%25.75%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		115.70%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-14.47%32.19%

Correlation

The correlation between FAD and FTXL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.74

The correlation between FAD and FTXL has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAD и FTXL

Секторы
FAD
FTXL

Промышленность

26.1%
0.5%

Технологии

24.1%
99.5%

Здравоохранение

15.4%

-

Потребительский циклический сектор

10.8%

-

Финансовые услуги

8.0%

-

Недвижимость

4.1%

-

Коммуникационные услуги

3.1%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Энергетика

1.6%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Промышленность

FAD
26.1%
FTXL
0.5%

Технологии

FAD
24.1%
FTXL
99.5%

Здравоохранение

FAD
15.4%
FTXL

-

Потребительский циклический сектор

FAD
10.8%
FTXL

-

Финансовые услуги

FAD
8.0%
FTXL

-

Недвижимость

FAD
4.1%
FTXL

-

Коммуникационные услуги

FAD
3.1%
FTXL

-

Сырьевые материалы

FAD
3.0%
FTXL

-

Потребительский защитный сектор

FAD
2.4%
FTXL

-

Энергетика

FAD
1.6%
FTXL

-

Коммунальные услуги

FAD
1.6%
FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с SPYFAD с IUSGFAD с XMMOFAD с IMCGFAD с XMHQFAD с VDIGX
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

FAD vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAD c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FADFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
6.33

-4.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
5.74

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.78

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

15.62

-12.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

58.28

-45.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAD vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAD на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 6.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAD и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FADFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

6.33

-4.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.97

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.94

-0.43

Просадки

Сравнение просадок FAD и FTXL

Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FADFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-43.87%

-10.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-14.51%

+3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-41.57%

+18.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.99%

-43.87%

+11.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

0.00%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-10.56%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.88%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FAD и FTXL

Текущая волатильность для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) составляет 6.01%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 14.28%. Это указывает на то, что FAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FADFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

14.28%

-8.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

28.98%

-14.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

35.94%

-17.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.53%

36.02%

-15.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

34.25%

-13.07%

Сравнение комиссий FAD и FTXL

FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAD и FTXL

Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности FTXL в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.09%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.12%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAD and FTXL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (14.28%) compared to FAD (6.01%). In terms of maximum drawdown, FAD dropped -54.33% vs FTXL's -43.87%.

On 5-year performance, FTXL leads with 34.63% vs 11.25% for FAD. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FAD has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 34.63% return vs 11.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for FAD.

FTXL has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.09% for FAD.

FAD is categorized as Mid Cap Growth Equities, while FTXL is Semiconductors. FAD tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.63% for FAD and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.33 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAD и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор