PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAD с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAD с CIBR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).

FAD и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FAD и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAD и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		-1.80%17.23%23.85%19.07%-24.06%21.17%34.92%26.66%-6.45%25.75%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		-12.12%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, FAD показывает доходность -1.80%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -12.12%. За последние 10 лет акции FAD уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 12.73% против 14.52% соответственно.

FAD

1 день
3.83%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-0.99%
1 год
22.98%
3 года*
17.93%
5 лет*
8.03%
10 лет*
12.73%

CIBR

1 день
3.11%
1 месяц
-0.19%
С начала года
-12.12%
6 месяцев
-17.17%
1 год
0.06%
3 года*
14.11%
5 лет*
8.62%
10 лет*
14.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с IUSGFAD с SPYFAD с IMCGFAD с XMMOFAD с XMHQFAD с VDIGX
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Сравнение комиссий FAD и CIBR

FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.

FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Доходность на риск

FAD vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAD c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FADCIBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.00

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

0.17

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.02

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

-0.03

+1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

-0.07

+7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAD vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAD на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAD и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FADCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.00

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.36

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.63

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.51

-0.05

Корреляция

Корреляция между FAD и CIBR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAD и CIBR

Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности CIBR в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.11%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.65%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%

Просадки

Сравнение просадок FAD и CIBR

Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и CIBR.

Загрузка...

Показатели просадок

FADCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-33.89%

-20.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-21.96%

+8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.99%

-33.89%

+1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

-33.89%

-3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-19.50%

+12.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-8.66%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

8.02%

-4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FAD и CIBR

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что FAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FADCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

7.04%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

16.45%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

24.46%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

24.21%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

23.22%

-2.15%