PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAD с BOUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAD с BOUT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) and BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - FAD tracks the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index while BOUT tracks the IBD Breakout Stocks Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FAD returned 11.25%/yr vs 8.25%/yr for BOUT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FAD charges 0.63%/yr vs 0.80%/yr for BOUT.

Доходность

Сравнение доходности FAD и BOUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAD показывает доходность 17.25%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 31.39%.

FAD

1 день
-0.15%
1 месяц
6.70%
С начала года
17.25%
6 месяцев
17.16%
1 год
34.52%
3 года*
24.16%
5 лет*
11.25%
10 лет*
14.53%

BOUT

1 день
-0.01%
1 месяц
5.85%
С начала года
31.39%
6 месяцев
30.30%
1 год
35.27%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAD и BOUT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		17.25%17.23%23.85%19.07%-24.06%21.17%34.92%26.66%-20.48%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		31.39%-6.77%18.82%13.27%-22.60%22.69%50.56%20.59%-29.80%

Correlation

The correlation between FAD and BOUT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2018 г.

0.82

The correlation between FAD and BOUT has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAD и BOUT

Секторы
FAD
BOUT

Промышленность

26.1%
9.7%

Технологии

24.1%
28.4%

Здравоохранение

15.4%
2.6%

Потребительский циклический сектор

10.8%
8.5%

Финансовые услуги

8.0%
22.9%

Недвижимость

4.1%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.0%

Сырьевые материалы

3.0%
9.9%

Потребительский защитный сектор

2.4%
9.7%

Энергетика

1.6%
3.1%

Коммунальные услуги

1.6%
7.0%

Промышленность

FAD
26.1%
BOUT
9.7%

Технологии

FAD
24.1%
BOUT
28.4%

Здравоохранение

FAD
15.4%
BOUT
2.6%

Потребительский циклический сектор

FAD
10.8%
BOUT
8.5%

Финансовые услуги

FAD
8.0%
BOUT
22.9%

Недвижимость

FAD
4.1%
BOUT
3.5%

Коммуникационные услуги

FAD
3.1%
BOUT
2.0%

Сырьевые материалы

FAD
3.0%
BOUT
9.9%

Потребительский защитный сектор

FAD
2.4%
BOUT
9.7%

Энергетика

FAD
1.6%
BOUT
3.1%

Коммунальные услуги

FAD
1.6%
BOUT
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с SPYFAD с IUSGFAD с XMMOFAD с IMCGFAD с XMHQFAD с VDIGX
Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SPMOBOUT с SCHGBOUT с SMHBOUT с QQQ

Доходность на риск

FAD vs. BOUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAD c BOUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FADBOUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.71

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.33

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.01

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

9.00

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAD vs. BOUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAD на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOUT равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAD и BOUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FADBOUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.71

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.43

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.41

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FAD и BOUT

Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и BOUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FADBOUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-36.75%

-17.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-11.76%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-25.31%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.99%

-28.28%

-3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.01%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-12.29%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.93%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FAD и BOUT

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) имеют волатильность 6.01% и 5.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FADBOUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

5.96%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

16.05%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

20.79%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.53%

19.48%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

22.93%

-1.75%

Сравнение комиссий FAD и BOUT

FAD берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAD и BOUT

Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности BOUT в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.26%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.09%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%

Часто задаваемые вопросы

FAD and BOUT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAD has higher volatility (6.01%) compared to BOUT (5.96%). In terms of maximum drawdown, FAD dropped -54.33% vs BOUT's -36.75%.

On 5-year performance, FAD leads with 11.25% vs 8.25% for BOUT. On fees, FAD is cheaper at 0.63% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FAD has performed better with a 11.25% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAD is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.80% for BOUT.

BOUT has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.09% for FAD.

FAD tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index, while BOUT tracks IBD Breakout Stocks Total Return Index. They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.63% for FAD and 0.80% for BOUT.

FAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAD и BOUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор