Сравнение FAD с BOUT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT).
FAD и BOUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. BOUT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD Breakout Stocks Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAD и BOUT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAD и BOUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | -1.80% | 17.23% | 23.85% | 19.07% | -24.06% | 21.17% | 34.92% | 26.66% | -20.48% |
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 8.23% | -6.77% | 18.82% | 13.27% | -22.60% | 22.69% | 50.56% | 20.59% | -29.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FAD показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 8.23%.
FAD
- 1 день
- 3.83%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 22.98%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 12.73%
BOUT
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAD и BOUT
FAD берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.
Доходность на риск
FAD vs. BOUT — Ранг доходности на риск
FAD
BOUT
Сравнение FAD c BOUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAD | BOUT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.40 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.66 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.09 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 0.65 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 1.81 | +5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAD | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.40 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.21 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.30 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между FAD и BOUT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAD и BOUT
Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности BOUT в 0.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.11% | 0.09% | 0.59% | 0.51% | 0.60% | 0.09% | 0.32% | 0.48% | 0.20% | 0.22% | 0.64% | 0.41% |
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 0.32% | 0.34% | 0.60% | 1.32% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAD и BOUT
Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и BOUT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAD | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.33% | -36.75% | -17.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -13.73% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.99% | -28.28% | -3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -6.50% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -12.55% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 4.95% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAD и BOUT
Текущая волатильность для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) составляет 7.87%, в то время как у Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что FAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAD | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 8.61% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.67% | 17.18% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 21.74% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.50% | 19.54% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 22.96% | -1.89% |