PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAB с VOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAB с VOE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAB (First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - FAB tracks the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index while VOE tracks the CRSP US Mid Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAB returned 10.39%/yr vs 10.58%/yr for VOE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FAB charges 0.64%/yr vs 0.05%/yr for VOE.

Доходность

Сравнение доходности FAB и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAB показывает доходность 11.86%, а VOE немного ниже – 11.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAB имеют среднегодовую доходность 10.39%, а акции VOE немного впереди с 10.58%.

FAB

1 день
1.04%
1 месяц
1.12%
С начала года
11.86%
6 месяцев
12.54%
1 год
27.97%
3 года*
15.96%
5 лет*
8.09%
10 лет*
10.39%

VOE

1 день
0.91%
1 месяц
1.77%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.39%
1 год
24.53%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAB и VOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		11.86%9.86%7.82%15.81%-6.79%30.83%2.40%23.73%-14.62%14.62%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		11.76%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%

Correlation

The correlation between FAB and VOE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2007 г.

0.88

The correlation between FAB and VOE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAB и VOE

Секторы
FAB
VOE

Финансовые услуги

23.9%
16.5%

Потребительский циклический сектор

13.9%
5.7%

Промышленность

12.0%
14.0%

Энергетика

8.3%
12.8%

Технологии

7.9%
10.9%

Недвижимость

7.7%
6.0%

Здравоохранение

7.1%
6.3%

Коммунальные услуги

6.2%
12.1%

Потребительский защитный сектор

5.9%
7.9%

Сырьевые материалы

3.9%
5.8%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.2%

Финансовые услуги

FAB
23.9%
VOE
16.5%

Потребительский циклический сектор

FAB
13.9%
VOE
5.7%

Промышленность

FAB
12.0%
VOE
14.0%

Энергетика

FAB
8.3%
VOE
12.8%

Технологии

FAB
7.9%
VOE
10.9%

Недвижимость

FAB
7.7%
VOE
6.0%

Здравоохранение

FAB
7.1%
VOE
6.3%

Коммунальные услуги

FAB
6.2%
VOE
12.1%

Потребительский защитный сектор

FAB
5.9%
VOE
7.9%

Сырьевые материалы

FAB
3.9%
VOE
5.8%

Коммуникационные услуги

FAB
2.7%
VOE
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с FAB:
FAB с MTUMFAB с FNCMXFAB с QQQMFAB с CVARFAB с ABLDFAB с SPUSFAB с IMCV
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV

Доходность на риск

FAB vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAB
Ранг доходности на риск FAB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAB: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAB c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FABVOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.15

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.09

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

3.56

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

13.50

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAB vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAB на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOE равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAB и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FABVOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.15

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.54

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.56

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.44

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FAB и VOE

Максимальная просадка FAB за все время составила -63.29%, примерно равная максимальной просадке VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAB и VOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FABVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-61.50%

-1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-6.93%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.91%

-18.45%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-19.70%

-3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

-43.18%

-3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-8.35%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.82%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FAB и VOE

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что FAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FABVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

2.68%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

8.16%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

11.48%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

16.04%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

18.83%

+3.23%

Сравнение комиссий FAB и VOE

FAB берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VOE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAB и VOE

Дивидендная доходность FAB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности VOE в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		1.58%1.57%2.00%1.94%1.80%1.32%1.59%1.75%1.96%1.42%1.40%1.62%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.86%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FAB and VOE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAB has higher volatility (3.24%) compared to VOE (2.68%). In terms of maximum drawdown, FAB dropped -63.29% vs VOE's -61.50%.

On 10-year performance, VOE leads with 10.58% vs 10.39% for FAB. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOE has performed better with a 10.58% return vs 10.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.64% for FAB.

VOE has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.58% for FAB.

FAB tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index, while VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.64% for FAB and 0.05% for VOE.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAB и VOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор