PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAB с TPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAB с TPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAB (First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund) and TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - FAB tracks the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index while TPHD tracks the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FAB returned 7.87%/yr vs 8.52%/yr for TPHD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FAB charges 0.64%/yr vs 0.52%/yr for TPHD.

Доходность

Сравнение доходности FAB и TPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAB показывает доходность 10.72%, что значительно выше, чем у TPHD с доходностью 8.56%.

FAB

1 день
-0.79%
1 месяц
0.77%
С начала года
10.72%
6 месяцев
11.08%
1 год
26.09%
3 года*
15.20%
5 лет*
7.87%
10 лет*
10.39%

TPHD

1 день
0.03%
1 месяц
-1.27%
С начала года
8.56%
6 месяцев
7.69%
1 год
13.23%
3 года*
13.21%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAB и TPHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		10.72%9.86%7.82%15.81%-6.79%30.83%2.40%6.30%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		8.56%8.28%12.14%8.86%-1.91%27.98%-1.30%10.35%

Correlation

The correlation between FAB and TPHD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г.

0.90

The correlation between FAB and TPHD has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAB и TPHD

Секторы
FAB
TPHD

Финансовые услуги

23.9%
12.6%

Потребительский циклический сектор

13.9%
8.9%

Промышленность

12.0%
18.3%

Энергетика

8.3%
15.4%

Технологии

7.9%
8.8%

Недвижимость

7.7%
0.0%

Здравоохранение

7.1%
2.5%

Коммунальные услуги

6.2%
24.1%

Потребительский защитный сектор

5.9%
4.2%

Сырьевые материалы

3.9%
5.3%

Коммуникационные услуги

2.7%
0.0%

Финансовые услуги

FAB
23.9%
TPHD
12.6%

Потребительский циклический сектор

FAB
13.9%
TPHD
8.9%

Промышленность

FAB
12.0%
TPHD
18.3%

Энергетика

FAB
8.3%
TPHD
15.4%

Технологии

FAB
7.9%
TPHD
8.8%

Недвижимость

FAB
7.7%
TPHD
0.0%

Здравоохранение

FAB
7.1%
TPHD
2.5%

Коммунальные услуги

FAB
6.2%
TPHD
24.1%

Потребительский защитный сектор

FAB
5.9%
TPHD
4.2%

Сырьевые материалы

FAB
3.9%
TPHD
5.3%

Коммуникационные услуги

FAB
2.7%
TPHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Часто сравнивают с FAB:
FAB с MTUMFAB с FNCMXFAB с CVARFAB с QQQMFAB с ABLDFAB с SPUSFAB с IMCV
Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с TPLCTPHD с ISMDTPHD с ETIDXTPHD с TPIF

Доходность на риск

FAB vs. TPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAB
Ранг доходности на риск FAB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAB c TPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FABTPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.27

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
1.92

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

2.19

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.25

6.20

+6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAB vs. TPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAB на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа TPHD равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAB и TPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FABTPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.27

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.59

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.51

-0.17

Просадки

Сравнение просадок FAB и TPHD

Максимальная просадка FAB за все время составила -63.29%, что больше максимальной просадки TPHD в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAB и TPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FABTPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-41.71%

-21.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-6.08%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.91%

-15.89%

-7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-16.54%

-6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-3.25%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-4.73%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.14%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FAB и TPHD

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что FAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FABTPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

2.60%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

7.35%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.81%

10.48%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

14.60%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

19.63%

+2.43%

Сравнение комиссий FAB и TPHD

FAB берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии TPHD в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAB и TPHD

Дивидендная доходность FAB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности TPHD в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		1.59%1.57%2.00%1.94%1.80%1.32%1.59%1.75%1.96%1.42%1.40%1.62%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		2.00%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAB and TPHD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAB has higher volatility (3.15%) compared to TPHD (2.60%). In terms of maximum drawdown, FAB dropped -63.29% vs TPHD's -41.71%.

On 5-year performance, TPHD leads with 8.52% vs 7.87% for FAB. On fees, TPHD is cheaper at 0.52% per year. On volatility, TPHD has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPHD has performed better with a 8.52% return vs 7.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPHD is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.64% for FAB.

TPHD has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.59% for FAB.

FAB tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index, while TPHD tracks Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. They also come from different issuers: First Trust and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.64% for FAB and 0.52% for TPHD.

FAB currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAB и TPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор