PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAB с SYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAB с SYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAB (First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund) and SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. FAB is passively managed, while SYLD is actively managed. Over the past 10 years, FAB returned 10.39%/yr vs 12.98%/yr for SYLD. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FAB charges 0.64%/yr vs 0.59%/yr for SYLD.

Доходность

Сравнение доходности FAB и SYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAB показывает доходность 10.72%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 13.63%. За последние 10 лет акции FAB уступали акциям SYLD по среднегодовой доходности: 10.39% против 12.98% соответственно.

FAB

1 день
-0.79%
1 месяц
0.77%
С начала года
10.72%
6 месяцев
11.08%
1 год
26.09%
3 года*
15.20%
5 лет*
7.87%
10 лет*
10.39%

SYLD

1 день
-0.53%
1 месяц
0.34%
С начала года
13.63%
6 месяцев
12.35%
1 год
25.51%
3 года*
13.47%
5 лет*
5.75%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAB и SYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		10.72%9.86%7.82%15.81%-6.79%30.83%2.40%23.73%-14.62%14.62%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		13.63%3.94%3.37%16.46%-6.14%48.59%13.61%26.98%-13.51%20.03%

Correlation

The correlation between FAB and SYLD is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2013 г.

0.92

The correlation between FAB and SYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAB и SYLD

Секторы
FAB
SYLD

Финансовые услуги

23.9%
22.7%

Потребительский циклический сектор

13.9%
22.9%

Промышленность

12.0%
8.1%

Энергетика

8.3%
17.7%

Технологии

7.9%
2.3%

Недвижимость

7.7%

-

Здравоохранение

7.1%
5.6%

Коммунальные услуги

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.9%
6.8%

Сырьевые материалы

3.9%
7.9%

Коммуникационные услуги

2.7%
6.0%

Финансовые услуги

FAB
23.9%
SYLD
22.7%

Потребительский циклический сектор

FAB
13.9%
SYLD
22.9%

Промышленность

FAB
12.0%
SYLD
8.1%

Энергетика

FAB
8.3%
SYLD
17.7%

Технологии

FAB
7.9%
SYLD
2.3%

Недвижимость

FAB
7.7%
SYLD

-

Здравоохранение

FAB
7.1%
SYLD
5.6%

Коммунальные услуги

FAB
6.2%
SYLD

-

Потребительский защитный сектор

FAB
5.9%
SYLD
6.8%

Сырьевые материалы

FAB
3.9%
SYLD
7.9%

Коммуникационные услуги

FAB
2.7%
SYLD
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

Cambria Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с FAB:
FAB с MTUMFAB с FNCMXFAB с CVARFAB с QQQMFAB с ABLDFAB с IMCVFAB с SPUS
Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с XMVM

Доходность на риск

FAB vs. SYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAB
Ранг доходности на риск FAB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAB c SYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FABSYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.65

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.54

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

3.70

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.25

10.02

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAB vs. SYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAB на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYLD равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAB и SYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FABSYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.65

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.28

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.57

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.57

-0.23

Просадки

Сравнение просадок FAB и SYLD

Максимальная просадка FAB за все время составила -63.29%, что больше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAB и SYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FABSYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-45.36%

-17.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-6.93%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.91%

-26.62%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-26.62%

+3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

-45.36%

-1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-1.31%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-5.66%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.55%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FAB и SYLD

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) имеют волатильность 3.15% и 3.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FABSYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

3.13%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

9.94%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.81%

15.55%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

20.62%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

22.96%

-0.90%

Сравнение комиссий FAB и SYLD

FAB берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SYLD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAB и SYLD

Дивидендная доходность FAB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности SYLD в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		1.59%1.57%2.00%1.94%1.80%1.32%1.59%1.75%1.96%1.42%1.40%1.62%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.86%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FAB and SYLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAB has higher volatility (3.15%) compared to SYLD (3.13%). In terms of maximum drawdown, FAB dropped -63.29% vs SYLD's -45.36%.

On 10-year performance, SYLD leads with 12.98% vs 10.39% for FAB. On fees, SYLD is cheaper at 0.59% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SYLD has performed better with a 12.98% return vs 10.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.64% for FAB.

SYLD has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.59% for FAB.

They also come from different issuers: First Trust and Cambria. Their fees differ too: 0.64% for FAB and 0.59% for SYLD.

FAB currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAB и SYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор