Сравнение FAB с QVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL).
FAB и QVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAB - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FAB и QVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAB и QVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 6.46% | 9.86% | 7.82% | 15.81% | -6.79% | 30.83% | 2.40% | 23.73% | -14.62% | 14.62% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.89% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | -11.80% | 34.40% | -5.93% | 24.06% | -17.28% | 25.59% |
Доходность по периодам
С начала года, FAB показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 7.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAB имеют среднегодовую доходность 10.13%, а акции QVAL немного впереди с 10.22%.
FAB
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.13%
QVAL
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAB и QVAL
FAB берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.28%.
Доходность на риск
FAB vs. QVAL — Ранг доходности на риск
FAB
QVAL
Сравнение FAB c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAB | QVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.20 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.84 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.71 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 7.37 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAB | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.20 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.55 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.45 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.47 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FAB и QVAL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAB и QVAL
Дивидендная доходность FAB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности QVAL в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 1.66% | 1.57% | 2.00% | 1.94% | 1.80% | 1.32% | 1.59% | 1.75% | 1.96% | 1.42% | 1.40% | 1.62% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.55% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAB и QVAL
Максимальная просадка FAB за все время составила -63.29%, что больше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAB и QVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAB | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.29% | -51.49% | -11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -14.61% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -27.17% | +4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.08% | -51.49% | +4.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -2.33% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -7.90% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.40% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAB и QVAL
Текущая волатильность для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) составляет 3.80%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что FAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAB | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 4.23% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 10.22% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 20.20% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 21.64% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 22.80% | -0.70% |