PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAB с ONEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAB с ONEY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAB (First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund) and ONEY (SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - FAB tracks the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index while ONEY tracks the Russell 1000 Yield Focused Factor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAB returned 10.39%/yr vs 12.04%/yr for ONEY. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FAB charges 0.64%/yr vs 0.20%/yr for ONEY.

Доходность

Сравнение доходности FAB и ONEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAB показывает доходность 10.72%, что значительно ниже, чем у ONEY с доходностью 14.26%. За последние 10 лет акции FAB уступали акциям ONEY по среднегодовой доходности: 10.39% против 12.04% соответственно.

FAB

1 день
-0.79%
1 месяц
0.77%
С начала года
10.72%
6 месяцев
11.08%
1 год
26.09%
3 года*
15.20%
5 лет*
7.87%
10 лет*
10.39%

ONEY

1 день
-0.18%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.26%
6 месяцев
14.38%
1 год
23.42%
3 года*
15.65%
5 лет*
8.74%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAB и ONEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		10.72%9.86%7.82%15.81%-6.79%30.83%2.40%23.73%-14.62%14.62%
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		14.26%7.74%11.63%11.12%-3.60%37.11%2.17%27.45%-8.71%15.46%

Correlation

The correlation between FAB and ONEY is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2015 г.

0.86

The correlation between FAB and ONEY shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.96 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FAB и ONEY

Секторы
FAB
ONEY

Финансовые услуги

23.9%
10.2%

Потребительский циклический сектор

13.9%
11.8%

Промышленность

12.0%
13.9%

Энергетика

8.3%
13.2%

Технологии

7.9%
4.8%

Недвижимость

7.7%
9.7%

Здравоохранение

7.1%
3.8%

Коммунальные услуги

6.2%
10.6%

Потребительский защитный сектор

5.9%
12.2%

Сырьевые материалы

3.9%
8.2%

Коммуникационные услуги

2.7%
1.6%

Финансовые услуги

FAB
23.9%
ONEY
10.2%

Потребительский циклический сектор

FAB
13.9%
ONEY
11.8%

Промышленность

FAB
12.0%
ONEY
13.9%

Энергетика

FAB
8.3%
ONEY
13.2%

Технологии

FAB
7.9%
ONEY
4.8%

Недвижимость

FAB
7.7%
ONEY
9.7%

Здравоохранение

FAB
7.1%
ONEY
3.8%

Коммунальные услуги

FAB
6.2%
ONEY
10.6%

Потребительский защитный сектор

FAB
5.9%
ONEY
12.2%

Сырьевые материалы

FAB
3.9%
ONEY
8.2%

Коммуникационные услуги

FAB
2.7%
ONEY
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

Часто сравнивают с FAB:
FAB с MTUMFAB с FNCMXFAB с CVARFAB с QQQMFAB с ABLDFAB с SPUSFAB с IMCV
Часто сравнивают с ONEY:
ONEY с ONEVONEY с SCHDONEY с ONEOONEY с RWKONEY с RFVONEY с VOEONEY с FSPGX

Доходность на риск

FAB vs. ONEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAB
Ранг доходности на риск FAB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ONEY
Ранг доходности на риск ONEY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAB c ONEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FABONEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.90

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.86

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

3.09

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.25

11.15

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAB vs. ONEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAB на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEY равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAB и ONEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FABONEYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.90

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.54

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.61

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.62

-0.27

Просадки

Сравнение просадок FAB и ONEY

Максимальная просадка FAB за все время составила -63.29%, что больше максимальной просадки ONEY в -46.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAB и ONEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FABONEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-46.80%

-16.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-7.61%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.91%

-17.50%

-5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-18.93%

-3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

-46.80%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.18%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-4.98%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.11%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FAB и ONEY

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что FAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FABONEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

2.78%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

8.42%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.81%

12.39%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

16.15%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

19.87%

+2.19%

Сравнение комиссий FAB и ONEY

FAB берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии ONEY в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAB и ONEY

Дивидендная доходность FAB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности ONEY в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		1.59%1.57%2.00%1.94%1.80%1.32%1.59%1.75%1.96%1.42%1.40%1.62%
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		2.81%3.15%3.18%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%6.31%0.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FAB and ONEY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAB has higher volatility (3.15%) compared to ONEY (2.78%). In terms of maximum drawdown, FAB dropped -63.29% vs ONEY's -46.80%.

On 10-year performance, ONEY leads with 12.04% vs 10.39% for FAB. On fees, ONEY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ONEY has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEY has performed better with a 12.04% return vs 10.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.64% for FAB.

ONEY has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 1.59% for FAB.

FAB tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index, while ONEY tracks Russell 1000 Yield Focused Factor Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.64% for FAB and 0.20% for ONEY.

FAB currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAB и ONEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор