Сравнение FAB с DXUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV).
FAB и DXUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAB - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. DXUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FAB и DXUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAB и DXUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 6.42% | 9.86% | 2.81% |
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF | 0.02% | 14.34% | 5.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FAB показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у DXUV с доходностью 0.02%.
FAB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.13%
DXUV
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 19.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAB и DXUV
FAB берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DXUV в 0.25%.
Доходность на риск
FAB vs. DXUV — Ранг доходности на риск
FAB
DXUV
Сравнение FAB c DXUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAB | DXUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.01 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.55 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.50 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 6.77 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAB | DXUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.01 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.71 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между FAB и DXUV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAB и DXUV
Дивидендная доходность FAB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности DXUV в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 1.66% | 1.57% | 2.00% | 1.94% | 1.80% | 1.32% | 1.59% | 1.75% | 1.96% | 1.42% | 1.40% | 1.62% |
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF | 1.07% | 1.01% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAB и DXUV
Максимальная просадка FAB за все время составила -63.29%, что больше максимальной просадки DXUV в -21.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAB и DXUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAB | DXUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.29% | -21.08% | -42.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -13.38% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -5.66% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -3.32% | -6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.96% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAB и DXUV
Текущая волатильность для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) составляет 3.68%, в то время как у Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что FAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAB | DXUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 5.07% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 9.84% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 19.40% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 17.86% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 17.86% | +4.24% |