Сравнение FAB с FDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).
FAB и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAB - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAB и FDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAB и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 6.42% | 9.86% | 7.82% | 15.81% | -6.79% | 30.83% | 2.40% | 23.73% | -14.62% | 14.62% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 14.21% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | -4.30% | 24.41% | -5.99% | 12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FAB показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции FAB уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 10.13% против 11.48% соответственно.
FAB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.13%
FDL
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAB и FDL
FAB берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.
Доходность на риск
FAB vs. FDL — Ранг доходности на риск
FAB
FDL
Сравнение FAB c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAB | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.43 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.00 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.77 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 7.07 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAB | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.43 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.97 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.67 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.46 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FAB и FDL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAB и FDL
Дивидендная доходность FAB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности FDL в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 1.66% | 1.57% | 2.00% | 1.94% | 1.80% | 1.32% | 1.59% | 1.75% | 1.96% | 1.42% | 1.40% | 1.62% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.65% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок FAB и FDL
Максимальная просадка FAB за все время составила -63.29%, примерно равная максимальной просадке FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAB и FDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAB | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.29% | -65.93% | +2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -11.58% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -16.46% | -6.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.08% | -41.40% | -5.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -1.21% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -9.72% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.90% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAB и FDL
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAB | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 2.71% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 8.23% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 14.94% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 14.32% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 17.09% | +5.01% |