PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAB с AVMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAB с AVMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAB (First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund) and AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. FAB is passively managed, while AVMV is actively managed. Over the past year, FAB returned 26.09% vs 25.32% for AVMV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FAB charges 0.64%/yr vs 0.20%/yr for AVMV.

Доходность

Сравнение доходности FAB и AVMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAB показывает доходность 10.72%, что значительно ниже, чем у AVMV с доходностью 11.76%.

FAB

1 день
-0.79%
1 месяц
0.77%
С начала года
10.72%
6 месяцев
11.08%
1 год
26.09%
3 года*
15.20%
5 лет*
7.87%
10 лет*
10.39%

AVMV

1 день
-0.15%
1 месяц
1.85%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.65%
1 год
25.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAB и AVMV

2026 (YTD)202520242023
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		10.72%9.86%7.82%16.42%
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		11.76%10.46%18.43%15.56%

Correlation

The correlation between FAB and AVMV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.92

The correlation between FAB and AVMV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAB и AVMV

Секторы
FAB
AVMV

Финансовые услуги

23.9%
23.6%

Потребительский циклический сектор

13.9%
18.0%

Промышленность

12.0%
14.7%

Энергетика

8.3%
14.7%

Технологии

7.9%
7.3%

Недвижимость

7.7%
1.0%

Здравоохранение

7.1%
6.4%

Коммунальные услуги

6.2%
0.5%

Потребительский защитный сектор

5.9%
8.3%

Сырьевые материалы

3.9%
3.8%

Коммуникационные услуги

2.7%
1.7%

Финансовые услуги

FAB
23.9%
AVMV
23.6%

Потребительский циклический сектор

FAB
13.9%
AVMV
18.0%

Промышленность

FAB
12.0%
AVMV
14.7%

Энергетика

FAB
8.3%
AVMV
14.7%

Технологии

FAB
7.9%
AVMV
7.3%

Недвижимость

FAB
7.7%
AVMV
1.0%

Здравоохранение

FAB
7.1%
AVMV
6.4%

Коммунальные услуги

FAB
6.2%
AVMV
0.5%

Потребительский защитный сектор

FAB
5.9%
AVMV
8.3%

Сырьевые материалы

FAB
3.9%
AVMV
3.8%

Коммуникационные услуги

FAB
2.7%
AVMV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с FAB:
FAB с MTUMFAB с FNCMXFAB с CVARFAB с QQQMFAB с ABLDFAB с IMCVFAB с SPUS
Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с AVMCAVMV с VOAVMV с SCHGAVMV с VOOAVMV с DSMCAVMV с SPMD

Доходность на риск

FAB vs. AVMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAB
Ранг доходности на риск FAB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAB c AVMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FABAVMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.84

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.68

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

3.34

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.25

10.97

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAB vs. AVMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAB на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVMV равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAB и AVMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FABAVMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.84

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.28

-0.93

Просадки

Сравнение просадок FAB и AVMV

Максимальная просадка FAB за все время составила -63.29%, что больше максимальной просадки AVMV в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAB и AVMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FABAVMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-24.24%

-39.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-7.63%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.15%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-3.89%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.31%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FAB и AVMV

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) имеют волатильность 3.15% и 3.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FABAVMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

3.11%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

9.47%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.81%

13.89%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

17.97%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

17.97%

+4.09%

Сравнение комиссий FAB и AVMV

FAB берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии AVMV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAB и AVMV

Дивидендная доходность FAB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности AVMV в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.02%1.20%1.30%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		1.59%1.57%2.00%1.94%1.80%1.32%1.59%1.75%1.96%1.42%1.40%1.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FAB and AVMV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAB has higher volatility (3.15%) compared to AVMV (3.11%). In terms of maximum drawdown, FAB dropped -63.29% vs AVMV's -24.24%.

On 1-year performance, FAB leads with 26.09% vs 25.32% for AVMV. On fees, AVMV is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FAB has performed better with a 26.09% return vs 25.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.64% for FAB.

FAB has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.02% for AVMV.

They also come from different issuers: First Trust and Avantis. Their fees differ too: 0.64% for FAB and 0.20% for AVMV.

FAB currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAB и AVMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор