PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAB с AVMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAB с AVMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV).

FAB и AVMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAB - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. AVMV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FAB и AVMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAB и AVMV

2026 (YTD)202520242023
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		6.42%9.86%7.82%16.42%
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		4.47%10.46%18.43%15.56%

Доходность по периодам

С начала года, FAB показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у AVMV с доходностью 4.47%.

FAB

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.11%
С начала года
6.42%
6 месяцев
8.71%
1 год
20.61%
3 года*
12.82%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.13%

AVMV

1 день
0.03%
1 месяц
-3.85%
С начала года
4.47%
6 месяцев
8.50%
1 год
21.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с FAB:
FAB с FNCMXFAB с MTUMFAB с QQQMFAB с VTVFAB с IMCVFAB с SPUSFAB с VOT
Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с AVMCAVMV с SCHGAVMV с VOAVMV с VOOAVMV с DSMCAVMV с SPMD

Сравнение комиссий FAB и AVMV

FAB берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии AVMV в 0.20%.

FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Доходность на риск

FAB vs. AVMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAB
Ранг доходности на риск FAB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAB: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAB: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAB c AVMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FABAVMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.05

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.59

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.53

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

6.62

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAB vs. AVMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAB на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVMV равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAB и AVMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FABAVMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.05

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.16

-0.82

Корреляция

Корреляция между FAB и AVMV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAB и AVMV

Дивидендная доходность FAB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности AVMV в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		1.66%1.57%2.00%1.94%1.80%1.32%1.59%1.75%1.96%1.42%1.40%1.62%
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.09%1.20%1.30%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAB и AVMV

Максимальная просадка FAB за все время составила -63.29%, что больше максимальной просадки AVMV в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAB и AVMV.

Загрузка...

Показатели просадок

FABAVMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-24.24%

-39.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-14.47%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-5.05%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-4.08%

-5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.35%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FAB и AVMV

Текущая волатильность для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) составляет 3.68%, в то время как у Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что FAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FABAVMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

4.73%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

10.76%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

20.67%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

18.37%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

18.37%

+3.73%