PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAB с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAB с AUSF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAB (First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - FAB tracks the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index while AUSF tracks the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FAB returned 7.87%/yr vs 12.71%/yr for AUSF. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FAB charges 0.64%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности FAB и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAB показывает доходность 10.72%, что значительно выше, чем у AUSF с доходностью 6.72%.

FAB

1 день
-0.79%
1 месяц
0.77%
С начала года
10.72%
6 месяцев
11.08%
1 год
26.09%
3 года*
15.20%
5 лет*
7.87%
10 лет*
10.39%

AUSF

1 день
-0.43%
1 месяц
0.23%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.67%
1 год
15.11%
3 года*
20.14%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAB и AUSF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		10.72%9.86%7.82%15.81%-6.79%30.83%2.40%23.73%-17.36%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		6.72%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-10.79%

Correlation

The correlation between FAB and AUSF is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г.

0.88

The correlation between FAB and AUSF has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAB и AUSF

Секторы
FAB
AUSF

Финансовые услуги

23.9%
18.7%

Потребительский циклический сектор

13.9%
7.8%

Промышленность

12.0%
11.7%

Энергетика

8.3%
5.2%

Технологии

7.9%
13.5%

Недвижимость

7.7%
4.1%

Здравоохранение

7.1%
12.0%

Коммунальные услуги

6.2%
4.0%

Потребительский защитный сектор

5.9%
8.5%

Сырьевые материалы

3.9%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.7%
10.6%

Финансовые услуги

FAB
23.9%
AUSF
18.7%

Потребительский циклический сектор

FAB
13.9%
AUSF
7.8%

Промышленность

FAB
12.0%
AUSF
11.7%

Энергетика

FAB
8.3%
AUSF
5.2%

Технологии

FAB
7.9%
AUSF
13.5%

Недвижимость

FAB
7.7%
AUSF
4.1%

Здравоохранение

FAB
7.1%
AUSF
12.0%

Коммунальные услуги

FAB
6.2%
AUSF
4.0%

Потребительский защитный сектор

FAB
5.9%
AUSF
8.5%

Сырьевые материалы

FAB
3.9%
AUSF
4.0%

Коммуникационные услуги

FAB
2.7%
AUSF
10.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с FAB:
FAB с MTUMFAB с FNCMXFAB с CVARFAB с QQQMFAB с ABLDFAB с SPUSFAB с IMCV
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с EYLDAUSF с GVALAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG

Доходность на риск

FAB vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAB
Ранг доходности на риск FAB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAB c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FABAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.50

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.18

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

2.60

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.25

7.54

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAB vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAB на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUSF равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAB и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FABAUSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.50

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.94

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.65

-0.30

Просадки

Сравнение просадок FAB и AUSF

Максимальная просадка FAB за все время составила -63.29%, что больше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAB и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FABAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-44.25%

-19.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-5.84%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.91%

-12.29%

-10.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-14.23%

-8.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-2.26%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-4.22%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.01%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FAB и AUSF

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что FAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FABAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

2.41%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

6.65%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.81%

10.14%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

13.65%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

19.07%

+2.99%

Сравнение комиссий FAB и AUSF

FAB берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAB и AUSF

Дивидендная доходность FAB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности AUSF в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.76%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%0.00%0.00%
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		1.59%1.57%2.00%1.94%1.80%1.32%1.59%1.75%1.96%1.42%1.40%1.62%

Часто задаваемые вопросы

FAB and AUSF have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAB has higher volatility (3.15%) compared to AUSF (2.41%). In terms of maximum drawdown, FAB dropped -63.29% vs AUSF's -44.25%.

On 5-year performance, AUSF leads with 12.71% vs 7.87% for FAB. On fees, AUSF is cheaper at 0.27% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AUSF has performed better with a 12.71% return vs 7.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUSF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.64% for FAB.

AUSF has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.59% for FAB.

FAB tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index, while AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.64% for FAB and 0.27% for AUSF.

FAB currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAB и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор