PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAAR с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAAR с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

FAAR и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FAAR и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAAR и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		24.50%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.17%5.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Доходность по периодам

С начала года, FAAR показывает доходность 24.50%, что значительно выше, чем у QCLN с доходностью 5.17%.

FAAR

1 день
-0.35%
1 месяц
7.76%
С начала года
24.50%
6 месяцев
22.58%
1 год
30.52%
3 года*
10.43%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с ETH-USDFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий FAAR и QCLN

FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Доходность на риск

FAAR vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAAR c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAARQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.63

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.23

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

3.97

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

12.27

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAAR vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAAR на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAAR и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAARQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.63

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

-0.19

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.15

+0.30

Корреляция

Корреляция между FAAR и QCLN составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAAR и QCLN

Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности QCLN в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.24%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FAAR и QCLN

Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

FAARQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-76.18%

+58.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-16.18%

+4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

-69.49%

+51.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-45.67%

+44.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-43.54%

+35.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

5.24%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FAAR и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 5.66%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAARQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

13.73%

-8.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

27.33%

-16.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

37.76%

-22.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

37.87%

-24.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.54%

34.62%

-23.08%