PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAAR с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAAR с KNG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. FAAR is actively managed, while KNG is passively managed. Over the past 5 years, FAAR returned 8.07%/yr vs 4.31%/yr for KNG. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. FAAR charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности FAAR и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAAR показывает доходность 25.73%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 2.20%.

FAAR

1 день
0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
25.73%
6 месяцев
23.17%
1 год
40.73%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.07%
10 лет*
5.17%

KNG

1 день
-0.04%
1 месяц
0.89%
С начала года
2.20%
6 месяцев
2.33%
1 год
7.44%
3 года*
7.06%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAAR и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		25.73%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.02%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		2.20%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Correlation

The correlation between FAAR and KNG is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.05

The correlation between FAAR and KNG shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FAAR и KNG

Секторы
FAAR
KNG

Финансовые услуги

100.0%
12.7%

Сырьевые материалы

-

10.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

23.5%

Энергетика

-

3.0%

Здравоохранение

-

10.1%

Промышленность

-

20.3%

Недвижимость

-

4.4%

Технологии

-

4.3%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Финансовые услуги

FAAR
100.0%
KNG
12.7%

Сырьевые материалы

FAAR

-

KNG
10.2%

Коммуникационные услуги

FAAR

-

KNG

-

Потребительский циклический сектор

FAAR

-

KNG
5.5%

Потребительский защитный сектор

FAAR

-

KNG
23.5%

Энергетика

FAAR

-

KNG
3.0%

Здравоохранение

FAAR

-

KNG
10.1%

Промышленность

FAAR

-

KNG
20.3%

Недвижимость

FAAR

-

KNG
4.4%

Технологии

FAAR

-

KNG
4.3%

Коммунальные услуги

FAAR

-

KNG
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с ETH-USDFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

FAAR vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAAR c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAARKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
0.73

+2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
1.15

+3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.13

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.44

0.87

+7.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.64

2.25

+21.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAAR vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAAR на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAAR и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAARKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

0.73

+2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.32

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.49

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FAAR и KNG

Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAARKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-35.12%

+17.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-8.61%

+3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.54%

-14.24%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

-18.20%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-5.89%

+4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-4.13%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

3.32%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FAAR и KNG

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что FAAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAARKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

2.29%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

7.39%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

10.19%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.02%

13.59%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.51%

17.18%

-5.67%

Сравнение комиссий FAAR и KNG

FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAAR и KNG

Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности KNG в 8.67%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.15%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAAR and KNG have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAAR has higher volatility (2.44%) compared to KNG (2.29%). In terms of maximum drawdown, FAAR dropped -18.03% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, FAAR leads with 8.07% vs 4.31% for KNG. On fees, KNG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FAAR has performed better with a 8.07% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.15%, compared with 8.67% for KNG.

FAAR is categorized as Commodities, while KNG is Dividend. Their fees differ too: 0.95% for FAAR and 0.75% for KNG.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAAR и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор