PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAAR с KNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FAAR и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAAR и KNG


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
24.50%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.02%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
1.22%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, FAAR показывает доходность 24.50%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.22%.


FAAR

1 день
-0.35%
1 месяц
7.76%
С начала года
24.50%
6 месяцев
22.58%
1 год
30.52%
3 года*
10.43%
5 лет*
9.33%
10 лет*

KNG

1 день
-0.02%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.22%
1 год
5.13%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Сравнение комиссий FAAR и KNG

FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.


Доходность на риск

FAAR vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6969
Ранг коэф-та Мартина

KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAAR c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAARKNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.38

+1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

0.64

+2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.08

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

0.47

+2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

1.70

+5.83

FAAR vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAAR на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAAR и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FAARKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.38

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.42

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.49

-0.05

Корреляция

Корреляция между FAAR и KNG составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAAR и KNG

Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности KNG в 8.67%


TTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
9.24%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAAR и KNG

Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и KNG.


Загрузка...

Показатели просадок


FAARKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-35.12%

+17.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-10.55%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

-18.20%

+0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-6.79%

+5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-4.10%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.94%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FAAR и KNG

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FAAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FAARKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

3.36%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

7.47%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

13.64%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

13.63%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.54%

17.30%

-5.76%