Сравнение FAAR с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
FAAR и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FAAR и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAAR и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 24.50% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 8.60% | -1.28% | -9.02% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FAAR показывает доходность 24.50%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.22%.
FAAR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 24.50%
- 6 месяцев
- 22.58%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAAR и KNG
FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
FAAR vs. KNG — Ранг доходности на риск
FAAR
KNG
Сравнение FAAR c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAAR | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 0.38 | +1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 0.64 | +2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.08 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 0.47 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 1.70 | +5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAAR | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 0.38 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.42 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.49 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FAAR и KNG составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAR и KNG
Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.24% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAAR и KNG
Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAAR | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -35.12% | +17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -10.55% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | -18.20% | +0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -6.79% | +5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -4.10% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 2.94% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAAR и KNG
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FAAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAAR | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 3.36% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 7.47% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 13.64% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 13.63% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 17.30% | -5.76% |