PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAAR с GRID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FAAR и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAAR и GRID


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
24.50%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.17%5.00%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index
9.08%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%

Доходность по периодам

С начала года, FAAR показывает доходность 24.50%, что значительно выше, чем у GRID с доходностью 9.08%.


FAAR

1 день
-0.35%
1 месяц
7.76%
С начала года
24.50%
6 месяцев
22.58%
1 год
30.52%
3 года*
10.43%
5 лет*
9.33%
10 лет*

GRID

1 день
1.98%
1 месяц
-5.47%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.98%
1 год
48.00%
3 года*
20.91%
5 лет*
15.14%
10 лет*
18.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Сравнение комиссий FAAR и GRID

FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.


Доходность на риск

FAAR vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6969
Ранг коэф-та Мартина

GRID
Ранг доходности на риск GRID: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAAR c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAARGRIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

2.25

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

3.04

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

4.18

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

15.64

-8.11

FAAR vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAAR на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRID равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAAR и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FAARGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.25

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.74

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.53

-0.08

Корреляция

Корреляция между FAAR и GRID составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAAR и GRID

Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности GRID в 0.90%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
9.24%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%0.00%0.00%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index
0.90%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Просадки

Сравнение просадок FAAR и GRID

Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и GRID.


Загрузка...

Показатели просадок


FAARGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-40.56%

+22.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-11.73%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

-29.64%

+11.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-6.55%

+5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-8.50%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.14%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FAAR и GRID

Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 5.66%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FAARGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

8.59%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

14.24%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

21.49%

-6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

20.69%

-7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.54%

22.74%

-11.20%