Сравнение FAAR с GRID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID).
FAAR и GRID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г.. GRID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FAAR и GRID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAAR и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 24.50% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 8.60% | -1.28% | -9.17% | 5.00% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 9.08% | 29.65% | 15.18% | 21.57% | -13.89% | 27.65% | 48.84% | 42.80% | -22.69% | 27.44% |
Доходность по периодам
С начала года, FAAR показывает доходность 24.50%, что значительно выше, чем у GRID с доходностью 9.08%.
FAAR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 24.50%
- 6 месяцев
- 22.58%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
GRID
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- 18.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAAR и GRID
FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.
Доходность на риск
FAAR vs. GRID — Ранг доходности на риск
FAAR
GRID
Сравнение FAAR c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAAR | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 2.25 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 3.04 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.42 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 4.18 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 15.64 | -8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAAR | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.25 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.74 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.53 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FAAR и GRID составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAR и GRID
Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности GRID в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.24% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% | 0.00% | 0.00% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 0.90% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок FAAR и GRID
Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и GRID.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAAR | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -40.56% | +22.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -11.73% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | -29.64% | +11.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -6.55% | +5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -8.50% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.14% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAAR и GRID
Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 5.66%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAAR | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 8.59% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 14.24% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 21.49% | -6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 20.69% | -7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 22.74% | -11.20% |