PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAAR с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAAR с GRID

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. FAAR is actively managed, while GRID is passively managed. Over the past 10 years, FAAR returned 4.60%/yr vs 20.66%/yr for GRID. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. FAAR charges 0.95%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности FAAR и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAAR показывает доходность 18.01%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции FAAR уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 4.60% против 20.66% соответственно.

FAAR

1 день
0.52%
1 месяц
-5.18%
С начала года
18.01%
6 месяцев
17.71%
1 год
28.64%
3 года*
10.16%
5 лет*
7.61%
10 лет*
4.60%

GRID

1 день
1.52%
1 месяц
-3.05%
С начала года
24.91%
6 месяцев
23.50%
1 год
41.98%
3 года*
24.52%
5 лет*
16.82%
10 лет*
20.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAAR и GRID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		18.01%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.17%5.00%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		24.91%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%

Correlation

The correlation between FAAR and GRID is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2016 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с POWRGRID с VOLTGRID с FIWGRID с PAVE

Доходность на риск

FAAR vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAAR c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAARGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.99

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.61

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

3.60

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.47

12.67

+1.80

FAAR vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAAR на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRID равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAAR и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAAR и GRID

Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAARGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-40.56%

+22.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-11.73%

+4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.54%

-20.77%

+9.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

-29.64%

+11.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

-40.56%

+22.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-4.40%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-8.41%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

3.32%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FAAR и GRID

Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 2.85%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAARGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

9.91%

-7.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

18.26%

-8.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

21.22%

-8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

21.37%

-8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.54%

22.79%

-11.25%

Сравнение комиссий FAAR и GRID

FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAAR и GRID

Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%, что больше доходности GRID в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		10.25%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%0.00%0.00%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		1.19%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

FAAR and GRID have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (9.91%) compared to FAAR (2.85%). In terms of maximum drawdown, FAAR dropped -18.03% vs GRID's -40.56%.

On 10-year performance, GRID leads with 20.66% vs 4.60% for FAAR. On fees, GRID is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRID has performed better with a 20.66% return vs 4.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRID is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 10.25%, compared with 1.19% for GRID.

FAAR is categorized as Commodities, while GRID is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 0.95% for FAAR and 0.70% for GRID.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAAR и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор