PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAAR с CMCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAAR с CMCI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) and CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. FAAR is actively managed, while CMCI is passively managed. Over the past year, FAAR returned 40.73% vs 30.85% for CMCI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAAR charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for CMCI.

Доходность

Сравнение доходности FAAR и CMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAAR показывает доходность 25.73%, что значительно выше, чем у CMCI с доходностью 23.01%.

FAAR

1 день
0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
25.73%
6 месяцев
23.17%
1 год
40.73%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.07%
10 лет*
5.17%

CMCI

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.41%
С начала года
23.01%
6 месяцев
23.83%
1 год
30.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAAR и CMCI

2026 (YTD)202520242023
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		25.73%8.07%5.97%-2.85%
CMCI
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF		23.01%7.90%5.68%-2.87%

Correlation

The correlation between FAAR and CMCI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2023 г.

0.52

The correlation between FAAR and CMCI shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

VanEck CMCI Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с ETH-USDFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI
Часто сравнивают с CMCI:
CMCI с USECMCI с ZSBCMCI с BDRYCMCI с CMDTCMCI с TILLCMCI с ISCMFCMCI с BCI

Доходность на риск

FAAR vs. CMCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CMCI
Ранг доходности на риск CMCI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAAR c CMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAARCMCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
2.54

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
3.42

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.46

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.44

6.16

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.64

16.15

+7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAAR vs. CMCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAAR на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMCI равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAAR и CMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAARCMCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

2.54

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.94

-0.49

Просадки

Сравнение просадок FAAR и CMCI

Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что больше максимальной просадки CMCI в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и CMCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAARCMCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-11.54%

-6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-5.03%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-3.12%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-3.54%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.92%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FAAR и CMCI

Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 2.44%, в то время как у VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAARCMCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

4.25%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

10.14%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

12.19%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.02%

12.63%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.51%

12.63%

-1.12%

Сравнение комиссий FAAR и CMCI

FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CMCI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAAR и CMCI

Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности CMCI в 8.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CMCI
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF		8.04%9.89%3.93%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.15%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Часто задаваемые вопросы

FAAR and CMCI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMCI has higher volatility (4.25%) compared to FAAR (2.44%). In terms of maximum drawdown, FAAR dropped -18.03% vs CMCI's -11.54%.

On 1-year performance, FAAR leads with 40.73% vs 30.85% for CMCI. On fees, CMCI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FAAR has performed better with a 40.73% return vs 30.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CMCI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.15%, compared with 8.04% for CMCI.

They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for FAAR and 0.65% for CMCI.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAAR и CMCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор