Сравнение FAAR с CERY
FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) and CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. FAAR is actively managed, while CERY is passively managed. Over the past year, FAAR returned 28.64% vs 29.00% for CERY. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAAR charges 0.95%/yr vs 0.28%/yr for CERY.
Доходность
Сравнение доходности FAAR и CERY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAAR показывает доходность 18.01%, а CERY немного ниже – 17.27%.
FAAR
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 18.01%
- 6 месяцев
- 17.71%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 4.60%
CERY
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- 15.28%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAAR и CERY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 18.01% | 8.07% | 1.76% |
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 17.27% | 15.68% | 3.80% |
Correlation
The correlation between FAAR and CERY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between FAAR and CERY has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAAR vs. CERY — Ранг доходности на риск
FAAR
CERY
Сравнение FAAR c CERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAAR | CERY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 2.03 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.47 | 9.69 | +4.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAAR и CERY
Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что больше максимальной просадки CERY в -14.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и CERY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAAR | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -14.33% | -3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -14.33% | +6.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -13.06% | +5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -2.34% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 3.00% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAAR и CERY
Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 2.85%, в то время как у SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAAR | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 4.45% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 13.85% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 15.61% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.97% | 14.84% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 14.84% | -3.30% |
Сравнение комиссий FAAR и CERY
FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAR и CERY
Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%, что больше доходности CERY в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.26% | 4.99% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 10.25% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
FAAR and CERY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CERY has higher volatility (4.45%) compared to FAAR (2.85%). In terms of maximum drawdown, FAAR dropped -18.03% vs CERY's -14.33%.
On 1-year performance, CERY leads with 29.00% vs 28.64% for FAAR. On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CERY has performed better with a 29.00% return vs 28.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 10.25%, compared with 4.26% for CERY.
They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.95% for FAAR and 0.28% for CERY.
FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAAR и CERY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор