PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAAR с CERY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAAR с CERY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY).

FAAR и CERY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г.. CERY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FAAR и CERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAAR и CERY

2026 (YTD)20252024
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		24.50%8.07%1.46%
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		22.00%15.68%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, FAAR показывает доходность 24.50%, что значительно выше, чем у CERY с доходностью 22.00%.

FAAR

1 день
-0.35%
1 месяц
7.76%
С начала года
24.50%
6 месяцев
22.58%
1 год
30.52%
3 года*
10.43%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

CERY

1 день
-1.16%
1 месяц
5.37%
С начала года
22.00%
6 месяцев
27.31%
1 год
31.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с ETH-USDFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI
Часто сравнивают с CERY:
CERY с HGERCERY с PDBCCERY с BCICERY с HARDCERY с IAUCERY с RAAXCERY с GC=F

Сравнение комиссий FAAR и CERY

FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.

FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

FAAR vs. CERY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CERY
Ранг доходности на риск CERY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAAR c CERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAARCERYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.92

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.52

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

3.17

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

10.88

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAAR vs. CERY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAAR на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CERY равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAAR и CERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAARCERYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.92

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.90

-1.46

Корреляция

Корреляция между FAAR и CERY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAAR и CERY

Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности CERY в 4.09%

TTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.24%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		4.09%4.99%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAAR и CERY

Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что больше максимальной просадки CERY в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и CERY.

Загрузка...

Показатели просадок

FAARCERYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-10.05%

-7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-10.05%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-1.80%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-2.18%

-5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.93%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FAAR и CERY

Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 5.66%, в то время как у SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAARCERYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

6.64%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

12.81%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

16.43%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

14.65%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.54%

14.65%

-3.11%