Сравнение FAAR с AVGB
FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) and AVGB (Avantis Credit ETF) are both exchange-traded funds - FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust, while AVGB is a Global Bonds fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, FAAR returned 40.27% vs 4.50% for AVGB. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. FAAR charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for AVGB.
Доходность
Сравнение доходности FAAR и AVGB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAAR показывает доходность 25.13%, что значительно выше, чем у AVGB с доходностью 0.84%.
FAAR
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 25.13%
- 6 месяцев
- 21.92%
- 1 год
- 40.27%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 5.12%
AVGB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAAR и AVGB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 25.13% | 13.66% |
AVGB Avantis Credit ETF | 0.84% | 4.89% |
Correlation
The correlation between FAAR and AVGB is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAAR vs. AVGB — Ранг доходности на риск
FAAR
AVGB
Сравнение FAAR c AVGB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Avantis Credit ETF (AVGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAAR | AVGB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.34 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.35 | 2.13 | +6.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.34 | 7.95 | +15.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAAR | AVGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 1.83 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 2.06 | -1.62 |
Просадки
Сравнение просадок FAAR и AVGB
Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что больше максимальной просадки AVGB в -2.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и AVGB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAAR | AVGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -2.12% | -15.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -2.12% | -2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -0.37% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -0.33% | -7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 0.57% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAAR и AVGB
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с Avantis Credit ETF (AVGB) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что FAAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAAR | AVGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 0.84% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 1.91% | +7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.49% | 2.48% | +11.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.01% | 2.48% | +10.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.51% | 2.48% | +9.03% |
Сравнение комиссий FAAR и AVGB
FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AVGB в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAR и AVGB
Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности AVGB в 3.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGB Avantis Credit ETF | 3.46% | 3.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.20% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
FAAR and AVGB have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAAR has higher volatility (2.36%) compared to AVGB (0.84%). In terms of maximum drawdown, FAAR dropped -18.03% vs AVGB's -2.12%.
On 1-year performance, FAAR leads with 40.27% vs 4.50% for AVGB. On fees, AVGB is cheaper at 0.19% per year. On volatility, AVGB has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAAR has performed better with a 40.27% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVGB is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 9.20%, compared with 3.46% for AVGB.
FAAR is categorized as Commodities, while AVGB is Global Bonds. They also come from different issuers: First Trust and Avantis. Their fees differ too: 0.95% for FAAR and 0.19% for AVGB.
FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAAR и AVGB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор