PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZU с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZU с VYMI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EZU (iShares MSCI Eurozone ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - EZU is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EZU returned 11.40%/yr vs 11.44%/yr for VYMI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EZU charges 0.51%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности EZU и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZU показывает доходность 8.62%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 11.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EZU имеют среднегодовую доходность 11.40%, а акции VYMI немного впереди с 11.44%.

EZU

1 день
1.30%
1 месяц
0.67%
С начала года
8.62%
6 месяцев
8.45%
1 год
20.78%
3 года*
18.71%
5 лет*
9.49%
10 лет*
11.40%

VYMI

1 день
0.46%
1 месяц
-1.32%
С начала года
11.22%
6 месяцев
10.95%
1 год
29.21%
3 года*
21.59%
5 лет*
12.31%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZU и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		8.62%40.00%2.23%23.44%-17.25%13.92%7.62%23.27%-16.76%27.89%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.22%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Correlation

The correlation between EZU and VYMI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г.

0.89

The correlation between EZU and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EZU и VYMI

Секторы
EZU
VYMI

Финансовые услуги

23.8%
40.7%

Промышленность

20.0%
6.2%

Технологии

17.0%
5.2%

Потребительский циклический сектор

7.8%
6.4%

Коммунальные услуги

6.3%
5.0%

Здравоохранение

5.7%
6.5%

Потребительский защитный сектор

5.6%
6.7%

Коммуникационные услуги

5.0%
3.7%

Сырьевые материалы

3.9%
6.9%

Энергетика

3.8%
8.6%

Недвижимость

0.7%
1.3%

Финансовые услуги

EZU
23.8%
VYMI
40.7%

Промышленность

EZU
20.0%
VYMI
6.2%

Технологии

EZU
17.0%
VYMI
5.2%

Потребительский циклический сектор

EZU
7.8%
VYMI
6.4%

Коммунальные услуги

EZU
6.3%
VYMI
5.0%

Здравоохранение

EZU
5.7%
VYMI
6.5%

Потребительский защитный сектор

EZU
5.6%
VYMI
6.7%

Коммуникационные услуги

EZU
5.0%
VYMI
3.7%

Сырьевые материалы

EZU
3.9%
VYMI
6.9%

Энергетика

EZU
3.8%
VYMI
8.6%

Недвижимость

EZU
0.7%
VYMI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Eurozone ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с EZU:
EZU с VGKEZU с FEZEZU с IEUREZU с IEVEZU с HEZUEZU с SPYEZU с IEZ
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

EZU vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZU
Ранг доходности на риск EZU: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZU: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZU: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZU c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EZUVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.22

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
3.03

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.89

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

11.31

-5.52

EZU vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZU на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZU и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EZU и VYMI

Максимальная просадка EZU за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZUVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-40.00%

-25.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-10.14%

-2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.02%

-12.84%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-24.05%

-12.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.37%

-40.00%

-1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-2.11%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.19%

-6.28%

-12.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.59%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EZU и VYMI

iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что EZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZUVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

4.08%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.02%

11.21%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

13.24%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

14.87%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

16.61%

+3.53%

Сравнение комиссий EZU и VYMI

EZU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZU и VYMI

Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности VYMI в 3.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		2.69%2.85%2.90%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.67%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EZU and VYMI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZU has higher volatility (5.88%) compared to VYMI (4.08%). In terms of maximum drawdown, EZU dropped -65.32% vs VYMI's -40.00%.

On 10-year performance, VYMI leads with 11.44% vs 11.40% for EZU. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYMI has performed better with a 11.44% return vs 11.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.51% for EZU.

VYMI has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 2.69% for EZU.

EZU is categorized as Europe Equities, while VYMI is Dividend. EZU tracks MSCI EMU, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.51% for EZU and 0.07% for VYMI.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZU и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор