PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZU с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZU с SHLD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EZU (iShares MSCI Eurozone ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - EZU is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, EZU returned 23.22% vs 7.35% for SHLD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. EZU charges 0.51%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности EZU и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZU показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -2.33%.

EZU

1 день
0.85%
1 месяц
6.95%
С начала года
10.02%
6 месяцев
10.67%
1 год
23.22%
3 года*
18.00%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.67%

SHLD

1 день
-0.85%
1 месяц
1.51%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-1.40%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZU и SHLD

2026 (YTD)202520242023
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		10.02%40.00%2.23%9.41%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.33%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between EZU and SHLD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.43

Сравнение распределения секторов EZU и SHLD

Секторы
EZU
SHLD

Финансовые услуги

23.6%

-

Промышленность

20.5%
87.8%

Технологии

16.5%
12.2%

Потребительский циклический сектор

7.8%

-

Коммунальные услуги

6.4%

-

Здравоохранение

5.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Коммуникационные услуги

5.0%

-

Энергетика

4.0%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Недвижимость

0.7%

-

Финансовые услуги

EZU
23.6%
SHLD

-

Промышленность

EZU
20.5%
SHLD
87.8%

Технологии

EZU
16.5%
SHLD
12.2%

Потребительский циклический сектор

EZU
7.8%
SHLD

-

Коммунальные услуги

EZU
6.4%
SHLD

-

Здравоохранение

EZU
5.8%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

EZU
5.5%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

EZU
5.0%
SHLD

-

Энергетика

EZU
4.0%
SHLD

-

Сырьевые материалы

EZU
4.0%
SHLD

-

Недвижимость

EZU
0.7%
SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Eurozone ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с EZU:
EZU с VGKEZU с FEZEZU с IEUREZU с IEVEZU с HEZUEZU с SPYEZU с IEZ
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

EZU vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZU
Ранг доходности на риск EZU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZU: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZU: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZU: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZU c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EZUSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
0.30

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
0.61

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.07

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

0.37

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

0.90

+5.57

EZU vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZU на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZU и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EZU и SHLD

Максимальная просадка EZU за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZUSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-20.10%

-45.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-20.10%

+7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.89%

+18.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.21%

-3.37%

-15.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

8.21%

-4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EZU и SHLD

Текущая волатильность для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) составляет 6.55%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что EZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZUSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

9.07%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

19.95%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

24.49%

-6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

21.28%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

21.28%

-0.78%

Сравнение комиссий EZU и SHLD

EZU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZU и SHLD

Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		4.42%2.85%2.90%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EZU and SHLD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.07%) compared to EZU (6.55%). In terms of maximum drawdown, EZU dropped -65.32% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, EZU leads with 23.22% vs 7.35% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EZU has been the lower-risk option at 6.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EZU has performed better with a 23.22% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.51% for EZU.

EZU has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 0.56% for SHLD.

EZU is categorized as Europe Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. EZU tracks MSCI EMU, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.51% for EZU and 0.50% for SHLD.

EZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZU и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор