Сравнение EZU с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
EZU и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZU и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZU и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | -1.54% | 40.00% | 2.23% | 23.44% | -17.25% | 13.92% | 29.93% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EZU показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
EZU
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 9.26%
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZU и SGOV
EZU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
EZU vs. SGOV — Ранг доходности на риск
EZU
SGOV
Сравнение EZU c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZU | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 20.63 | -19.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 286.00 | -284.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 202.83 | -201.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 412.76 | -411.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 4,634.41 | -4,628.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZU | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 20.63 | -19.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 14.13 | -13.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 12.35 | -12.16 |
Корреляция
Корреляция между EZU и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZU и SGOV
Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | 2.90% | 2.85% | 2.90% | 2.56% | 2.79% | 2.46% | 2.13% | 2.84% | 3.47% | 1.91% | 3.07% | 2.18% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EZU и SGOV
Максимальная просадка EZU за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZU | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -0.03% | -65.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -0.01% | -13.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.11% | -0.03% | -36.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | 0.00% | -8.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.34% | 0.00% | -19.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 0.00% | +3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZU и SGOV
iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что EZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZU | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 0.06% | +7.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 0.13% | +11.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.12% | 0.20% | +18.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 0.24% | +19.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.43% | 0.24% | +20.19% |