PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZU с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EZU с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

EZU и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EZU и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EZU и IBIT

2026 (YTD)20252024
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		-0.90%40.00%4.16%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, EZU показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

EZU

1 день
1.40%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
2.39%
1 год
22.28%
3 года*
15.30%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.32%

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Eurozone ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с EZU:
EZU с VGKEZU с FEZEZU с IEUREZU с IEVEZU с HEZUEZU с SPYEZU с VOO
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий EZU и IBIT

EZU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

EZU
iShares MSCI Eurozone ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

EZU vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZU
Ранг доходности на риск EZU: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZU: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZU c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZUIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

-0.44

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

-0.37

+2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.96

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

-0.35

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

-0.75

+7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZU vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZU на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZU и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZUIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

-0.44

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.36

-0.16

Корреляция

Корреляция между EZU и IBIT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZU и IBIT

Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		2.88%2.85%2.90%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EZU и IBIT

Максимальная просадка EZU за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

EZUIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-49.36%

-15.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-49.36%

+36.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-45.80%

+37.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.35%

-14.18%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

23.27%

-19.82%

Волатильность

Сравнение волатильности EZU и IBIT

Текущая волатильность для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) составляет 8.14%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что EZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EZUIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

12.95%

-4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

36.76%

-24.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

45.40%

-26.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

51.21%

-31.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

51.21%

-30.77%