Сравнение EZU с FXE
EZU (iShares MSCI Eurozone ETF) and FXE (Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust) are both exchange-traded funds - EZU is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU, while FXE is a Currency fund tracking the Euro. Both are passively managed. Over the past 10 years, EZU returned 9.93%/yr vs 0.17%/yr for FXE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. EZU charges 0.51%/yr vs 0.40%/yr for FXE.
Доходность
Сравнение доходности EZU и FXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZU показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у FXE с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции EZU превзошли акции FXE по среднегодовой доходности: 9.93% против 0.17% соответственно.
EZU
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 9.93%
FXE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- 0.17%
Сравнение доходности по годам EZU и FXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | 8.13% | 40.00% | 2.23% | 23.44% | -17.25% | 13.92% | 7.62% | 23.27% | -16.76% | 27.89% |
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | -0.84% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | -6.57% | -7.83% | 7.94% | -2.90% | -5.30% | 13.05% |
Correlation
The correlation between EZU and FXE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2005 г. | 0.48 |
The correlation between EZU and FXE shifts across timeframes, from 0.47 (10 years) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZU vs. FXE — Ранг доходности на риск
EZU
FXE
Сравнение EZU c FXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZU | FXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.07 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.50 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 1.19 | +4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZU | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.40 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.03 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.02 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.02 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок EZU и FXE
Максимальная просадка EZU за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки FXE в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и FXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZU | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -43.33% | -21.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -5.02% | -8.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.02% | -8.12% | -6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.11% | -22.32% | -13.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.37% | -26.46% | -14.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -27.88% | +27.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.23% | -22.31% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.10% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZU и FXE
iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что EZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZU | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 1.24% | +4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.15% | 4.24% | +9.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 6.21% | +10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 7.66% | +12.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.49% | 7.32% | +13.17% |
Сравнение комиссий EZU и FXE
EZU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FXE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZU и FXE
Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности FXE в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | 2.64% | 2.85% | 2.90% | 2.56% | 2.79% | 2.46% | 2.13% | 2.84% | 3.47% | 1.91% | 3.07% | 2.18% |
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | 0.73% | 0.94% | 2.28% | 1.49% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EZU and FXE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZU has higher volatility (6.15%) compared to FXE (1.24%). In terms of maximum drawdown, EZU dropped -65.32% vs FXE's -43.33%.
On 10-year performance, EZU leads with 9.93% vs 0.17% for FXE. On fees, FXE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXE has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EZU has performed better with a 9.93% return vs 0.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.51% for EZU.
EZU has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 0.73% for FXE.
EZU is categorized as Europe Equities, while FXE is Currency. EZU tracks MSCI EMU, while FXE tracks Euro. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.51% for EZU and 0.40% for FXE.
EZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZU и FXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор