Сравнение EZU с FXE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE).
EZU и FXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. FXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Euro. Фонд был запущен 9 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZU и FXE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZU и FXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | -0.90% | 40.00% | 2.23% | 23.44% | -17.25% | 13.92% | 7.62% | 23.27% | -16.76% | 27.89% |
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | -1.28% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | -6.57% | -7.83% | 7.94% | -2.90% | -5.30% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EZU показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у FXE с доходностью -1.28%. За последние 10 лет акции EZU превзошли акции FXE по среднегодовой доходности: 9.32% против 0.09% соответственно.
EZU
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 22.28%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.32%
FXE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 0.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZU и FXE
EZU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FXE в 0.40%.
Доходность на риск
EZU vs. FXE — Ранг доходности на риск
EZU
FXE
Сравнение EZU c FXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZU | FXE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.07 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.71 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.57 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 4.16 | +2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZU | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.07 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.04 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.01 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.02 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между EZU и FXE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZU и FXE
Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности FXE в 0.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | 2.88% | 2.85% | 2.90% | 2.56% | 2.79% | 2.46% | 2.13% | 2.84% | 3.47% | 1.91% | 3.07% | 2.18% |
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | 0.77% | 0.94% | 2.28% | 1.49% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EZU и FXE
Максимальная просадка EZU за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки FXE в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и FXE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZU | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -43.33% | -21.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -5.02% | -8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.11% | -22.70% | -13.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.37% | -26.46% | -14.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -28.19% | +19.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.35% | -22.26% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 1.89% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZU и FXE
iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что EZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZU | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 2.19% | +5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 4.24% | +7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 7.65% | +11.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 7.70% | +11.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 7.37% | +13.07% |