PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZU с FSZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZU с FSZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EZU (iShares MSCI Eurozone ETF) and FSZ (First Trust Switzerland AlphaDEX Fund) are both Europe Equities funds - EZU tracks the MSCI EMU while FSZ tracks the NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EZU returned 9.93%/yr vs 9.48%/yr for FSZ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZU charges 0.51%/yr vs 0.80%/yr for FSZ.

Доходность

Сравнение доходности EZU и FSZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZU показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у FSZ с доходностью 3.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EZU имеют среднегодовую доходность 9.93%, а акции FSZ немного отстают с 9.48%.

EZU

1 день
1.11%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.13%
6 месяцев
10.46%
1 год
20.12%
3 года*
18.94%
5 лет*
9.20%
10 лет*
9.93%

FSZ

1 день
1.06%
1 месяц
1.49%
С начала года
3.12%
6 месяцев
6.76%
1 год
10.20%
3 года*
12.69%
5 лет*
6.17%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZU и FSZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		8.13%40.00%2.23%23.44%-17.25%13.92%7.62%23.27%-16.76%27.89%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		3.12%30.10%-1.85%21.30%-20.12%20.18%13.83%25.88%-15.22%31.30%

Correlation

The correlation between EZU and FSZ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2012 г.

0.73

The correlation between EZU and FSZ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EZU и FSZ

Секторы
EZU
FSZ

Финансовые услуги

24.2%
18.9%

Промышленность

21.3%
22.0%

Технологии

14.6%
1.6%

Потребительский циклический сектор

8.3%
10.0%

Коммунальные услуги

6.8%
3.1%

Здравоохранение

5.8%
22.0%

Потребительский защитный сектор

5.6%
6.6%

Энергетика

4.2%

-

Сырьевые материалы

4.1%
8.2%

Коммуникационные услуги

4.1%
3.9%

Недвижимость

1.0%
3.7%

Финансовые услуги

EZU
24.2%
FSZ
18.9%

Промышленность

EZU
21.3%
FSZ
22.0%

Технологии

EZU
14.6%
FSZ
1.6%

Потребительский циклический сектор

EZU
8.3%
FSZ
10.0%

Коммунальные услуги

EZU
6.8%
FSZ
3.1%

Здравоохранение

EZU
5.8%
FSZ
22.0%

Потребительский защитный сектор

EZU
5.6%
FSZ
6.6%

Энергетика

EZU
4.2%
FSZ

-

Сырьевые материалы

EZU
4.1%
FSZ
8.2%

Коммуникационные услуги

EZU
4.1%
FSZ
3.9%

Недвижимость

EZU
1.0%
FSZ
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Eurozone ETF

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с EZU:
EZU с VGKEZU с FEZEZU с IEUREZU с IEVEZU с HEZUEZU с SPYEZU с IEZ
Часто сравнивают с FSZ:
FSZ с EWLFSZ с FLSWFSZ с IAUFSZ с SPYFSZ с EWGFSZ с EWUFSZ с EWI

Доходность на риск

EZU vs. FSZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZU
Ранг доходности на риск EZU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FSZ
Ранг доходности на риск FSZ: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZU c FSZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZUFSZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
0.72

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.12

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

0.99

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.60

2.47

+3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZU vs. FSZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZU на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа FSZ равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZU и FSZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZUFSZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.72

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.32

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.52

-0.31

Просадки

Сравнение просадок EZU и FSZ

Максимальная просадка EZU за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки FSZ в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и FSZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZUFSZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-33.97%

-31.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-10.39%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.02%

-13.93%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-33.96%

-2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.37%

-33.97%

-7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-4.11%

+4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.23%

-6.99%

-12.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

4.14%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EZU и FSZ

iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что EZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZUFSZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

4.69%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

10.75%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

14.24%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

19.34%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

18.95%

+1.54%

Сравнение комиссий EZU и FSZ

EZU берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FSZ в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZU и FSZ

Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности FSZ в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		2.64%2.85%2.90%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		2.36%1.80%1.80%2.11%3.50%1.62%1.53%2.01%2.29%1.49%1.93%1.08%

Часто задаваемые вопросы

EZU and FSZ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZU has higher volatility (6.15%) compared to FSZ (4.69%). In terms of maximum drawdown, EZU dropped -65.32% vs FSZ's -33.97%.

On 10-year performance, EZU leads with 9.93% vs 9.48% for FSZ. On fees, EZU is cheaper at 0.51% per year. On volatility, FSZ has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EZU has performed better with a 9.93% return vs 9.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZU is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.80% for FSZ.

EZU has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 2.36% for FSZ.

EZU tracks MSCI EMU, while FSZ tracks NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.51% for EZU and 0.80% for FSZ.

EZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZU и FSZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор