PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EZU с FLGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZU с FLGR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EZU (iShares MSCI Eurozone ETF) and FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) are both Europe Equities funds - EZU tracks the MSCI EMU Index while FLGR tracks the FTSE Germany RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EZU returned 10.16%/yr vs 6.85%/yr for FLGR. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EZU charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for FLGR.

Доходность

Сравнение доходности EZU и FLGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZU показывает доходность 8.37%, что значительно выше, чем у FLGR с доходностью -1.33%.

EZU

1 день
-0.76%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
5.37%
С начала года
8.37%
1 год
18.66%
3 года*
16.43%
5 лет*
10.16%
10 лет*
10.44%

FLGR

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.58%
6 месяцев
-3.08%
С начала года
-1.33%
1 год
-0.44%
3 года*
14.91%
5 лет*
6.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZU и FLGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		8.37%40.00%2.23%23.44%-17.25%13.92%7.62%23.27%-16.76%-0.61%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		-1.33%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.16%

Correlation

The correlation between EZU and FLGR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.90

The correlation between EZU and FLGR has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EZU и FLGR

Секторы
EZU
FLGR

Финансовые услуги

25.0%
20.5%

Промышленность

20.8%
29.9%

Технологии

16.2%
16.1%

Потребительский циклический сектор

7.2%
8.7%

Коммунальные услуги

6.4%
4.5%

Здравоохранение

6.0%
5.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
1.4%

Коммуникационные услуги

4.6%
6.4%

Сырьевые материалы

4.1%
5.6%

Энергетика

3.4%

-

Недвижимость

0.7%
1.2%

Финансовые услуги

EZU
25.0%
FLGR
20.5%

Промышленность

EZU
20.8%
FLGR
29.9%

Технологии

EZU
16.2%
FLGR
16.1%

Потребительский циклический сектор

EZU
7.2%
FLGR
8.7%

Коммунальные услуги

EZU
6.4%
FLGR
4.5%

Здравоохранение

EZU
6.0%
FLGR
5.6%

Потребительский защитный сектор

EZU
5.5%
FLGR
1.4%

Коммуникационные услуги

EZU
4.6%
FLGR
6.4%

Сырьевые материалы

EZU
4.1%
FLGR
5.6%

Энергетика

EZU
3.4%
FLGR

-

Недвижимость

EZU
0.7%
FLGR
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Eurozone ETF

Franklin FTSE Germany ETF

Часто сравнивают с EZU:
EZU с VGKEZU с FEZEZU с IEUREZU с IEVEZU с HEZUEZU с SPYEZU с IEZ
Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с FLEUFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с FLTWFLGR с ZECP

Доходность на риск

EZU vs. FLGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZU
Ранг доходности на риск EZU: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZU c FLGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EZUFLGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
-0.02

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
0.09

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.01

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

-0.03

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.19

-0.08

+5.27

EZU vs. FLGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZU на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа FLGR равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZU и FLGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EZU и FLGR

Максимальная просадка EZU за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки FLGR в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и FLGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZUFLGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-46.21%

-19.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-14.44%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.02%

-15.53%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-42.69%

+6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-5.95%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-12.27%

-6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

5.19%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EZU и FLGR

iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) имеют волатильность 4.77% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZUFLGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.80%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

15.03%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

17.60%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

20.35%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

21.39%

-1.32%

Сравнение комиссий EZU и FLGR

EZU берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLGR в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZU и FLGR

Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности FLGR в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		2.70%2.85%2.90%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		3.45%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EZU and FLGR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLGR has higher volatility (4.80%) compared to EZU (4.77%). In terms of maximum drawdown, EZU dropped -65.32% vs FLGR's -46.21%.

On 5-year performance, EZU leads with 10.16% vs 6.85% for FLGR. On fees, FLGR is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EZU has performed better with a 10.16% return vs 6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for EZU.

FLGR has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 2.70% for EZU.

EZU tracks MSCI EMU Index, while FLGR tracks FTSE Germany RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.50% for EZU and 0.09% for FLGR.

EZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZU и FLGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор