Сравнение EZU с EWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и iShares MSCI Austria ETF (EWO).
EZU и EWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. EWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Austria Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZU и EWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZU и EWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | -0.90% | 40.00% | 2.23% | 23.44% | -17.25% | 13.92% | 7.62% | 23.27% | -16.76% | 27.89% |
EWO iShares MSCI Austria ETF | 1.58% | 74.21% | 4.05% | 20.63% | -21.95% | 31.50% | -3.67% | 17.05% | -22.88% | 52.47% |
Доходность по периодам
С начала года, EZU показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у EWO с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции EZU уступали акциям EWO по среднегодовой доходности: 9.32% против 12.46% соответственно.
EZU
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 22.28%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.32%
EWO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 47.36%
- 3 года*
- 27.74%
- 5 лет*
- 15.16%
- 10 лет*
- 12.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZU и EWO
EZU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии EWO в 0.49%.
Доходность на риск
EZU vs. EWO — Ранг доходности на риск
EZU
EWO
Сравнение EZU c EWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZU | EWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.23 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.91 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.43 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.39 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 11.51 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZU | EWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.23 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.70 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.55 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.26 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между EZU и EWO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZU и EWO
Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности EWO в 2.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | 2.88% | 2.85% | 2.90% | 2.56% | 2.79% | 2.46% | 2.13% | 2.84% | 3.47% | 1.91% | 3.07% | 2.18% |
EWO iShares MSCI Austria ETF | 2.35% | 2.38% | 7.40% | 5.66% | 4.75% | 2.42% | 0.98% | 3.11% | 4.04% | 2.03% | 1.99% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок EZU и EWO
Максимальная просадка EZU за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки EWO в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и EWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZU | EWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -75.69% | +10.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -14.08% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.11% | -41.82% | +5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.37% | -58.10% | +16.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -8.16% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.35% | -28.27% | +8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 4.15% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZU и EWO
iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и iShares MSCI Austria ETF (EWO) имеют волатильность 8.14% и 8.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZU | EWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 8.13% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 13.86% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 21.32% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 21.63% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 22.79% | -2.35% |