Сравнение EZU с DFE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE).
EZU и DFE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZU и DFE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZU и DFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | -0.90% | 40.00% | 2.23% | 23.44% | -17.25% | 13.92% | 7.62% | 23.27% | -16.76% | 27.89% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 1.01% | 32.85% | -0.61% | 14.94% | -22.15% | 18.44% | 2.15% | 27.15% | -21.23% | 32.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EZU показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у DFE с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции EZU превзошли акции DFE по среднегодовой доходности: 9.32% против 6.74% соответственно.
EZU
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 22.28%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.32%
DFE
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZU и DFE
EZU берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии DFE в 0.58%.
Доходность на риск
EZU vs. DFE — Ранг доходности на риск
EZU
DFE
Сравнение EZU c DFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZU | DFE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.43 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.97 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.11 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 7.33 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZU | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.43 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.27 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.34 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.28 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между EZU и DFE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZU и DFE
Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности DFE в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | 2.88% | 2.85% | 2.90% | 2.56% | 2.79% | 2.46% | 2.13% | 2.84% | 3.47% | 1.91% | 3.07% | 2.18% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 4.05% | 4.38% | 4.93% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок EZU и DFE
Максимальная просадка EZU за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки DFE в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и DFE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZU | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -69.38% | +4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -11.41% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.11% | -40.34% | +4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.37% | -49.66% | +8.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -6.96% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.35% | -17.86% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.28% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZU и DFE
iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что EZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZU | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 6.92% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 10.83% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 17.00% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 18.94% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 19.70% | +0.74% |