PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZU с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZU с AVDV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EZU (iShares MSCI Eurozone ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - EZU is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. EZU is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, EZU returned 9.58%/yr vs 14.16%/yr for AVDV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EZU charges 0.51%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности EZU и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZU показывает доходность 10.02%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 16.37%.

EZU

1 день
0.85%
1 месяц
6.95%
С начала года
10.02%
6 месяцев
10.67%
1 год
23.22%
3 года*
18.00%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.67%

AVDV

1 день
1.20%
1 месяц
1.32%
С начала года
16.37%
6 месяцев
18.24%
1 год
43.62%
3 года*
26.98%
5 лет*
14.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZU и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		10.02%40.00%2.23%23.44%-17.25%13.92%7.62%9.07%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.37%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%

Correlation

The correlation between EZU and AVDV is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.85

The correlation between EZU and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EZU и AVDV

Секторы
EZU
AVDV

Финансовые услуги

23.6%
13.6%

Промышленность

20.5%
22.8%

Технологии

16.5%
6.6%

Потребительский циклический сектор

7.8%
15.4%

Коммунальные услуги

6.4%
1.7%

Здравоохранение

5.8%
2.3%

Потребительский защитный сектор

5.5%
3.4%

Коммуникационные услуги

5.0%
2.4%

Энергетика

4.0%
9.6%

Сырьевые материалы

4.0%
21.0%

Недвижимость

0.7%
1.3%

Финансовые услуги

EZU
23.6%
AVDV
13.6%

Промышленность

EZU
20.5%
AVDV
22.8%

Технологии

EZU
16.5%
AVDV
6.6%

Потребительский циклический сектор

EZU
7.8%
AVDV
15.4%

Коммунальные услуги

EZU
6.4%
AVDV
1.7%

Здравоохранение

EZU
5.8%
AVDV
2.3%

Потребительский защитный сектор

EZU
5.5%
AVDV
3.4%

Коммуникационные услуги

EZU
5.0%
AVDV
2.4%

Энергетика

EZU
4.0%
AVDV
9.6%

Сырьевые материалы

EZU
4.0%
AVDV
21.0%

Недвижимость

EZU
0.7%
AVDV
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Eurozone ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с EZU:
EZU с VGKEZU с FEZEZU с IEUREZU с IEVEZU с HEZUEZU с SPYEZU с IEZ
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

EZU vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZU
Ранг доходности на риск EZU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZU: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZU: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZU: 4343
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZU c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EZUAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.70

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
3.55

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

3.32

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

13.26

-6.80

EZU vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZU на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZU и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EZU и AVDV

Максимальная просадка EZU за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZUAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-43.01%

-22.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-13.19%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.02%

-14.17%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-28.08%

-8.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.06%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.21%

-6.75%

-12.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.30%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EZU и AVDV

iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 6.55% и 6.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZUAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

6.39%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

13.92%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

16.27%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

17.42%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

19.76%

+0.74%

Сравнение комиссий EZU и AVDV

EZU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZU и AVDV

Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности AVDV в 4.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.06%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		4.42%2.85%2.90%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%

Часто задаваемые вопросы

EZU and AVDV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZU has higher volatility (6.55%) compared to AVDV (6.39%). In terms of maximum drawdown, EZU dropped -65.32% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, AVDV leads with 14.16% vs 9.58% for EZU. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 14.16% return vs 9.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.51% for EZU.

EZU has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 4.06% for AVDV.

EZU is categorized as Europe Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.51% for EZU and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZU и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор