Сравнение EZMO с PXI
EZMO (AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF) and PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) are both Momentum funds. EZMO is actively managed, while PXI is passively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. EZMO charges 0.94%/yr vs 0.60%/yr for PXI.
Доходность
Сравнение доходности EZMO и PXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZMO показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у PXI с доходностью 31.30%.
EZMO
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.21%
- 6 месяцев
- -5.47%
- С начала года
- -2.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PXI
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 7.43%
- 6 месяцев
- 23.28%
- С начала года
- 31.30%
- 1 год
- 37.58%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 20.67%
- 10 лет*
- 6.27%
Сравнение доходности по годам EZMO и PXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | -2.84% | 4.05% |
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 31.30% | -4.46% |
Correlation
The correlation between EZMO and PXI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZMO vs. PXI — Ранг доходности на риск
EZMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PXI
Сравнение EZMO c PXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF (EZMO) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZMO | PXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZMO и PXI
Максимальная просадка EZMO за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки PXI в -85.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZMO и PXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZMO | PXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -85.08% | +72.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.96% | -4.35% | -7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -29.30% | +24.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZMO и PXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZMO | PXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 22.33% | -5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 33.07% | -16.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 36.98% | -20.03% |
Сравнение комиссий EZMO и PXI
EZMO берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PXI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZMO и PXI
EZMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.25% | 1.81% | 1.52% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.72% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
EZMO and PXI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PXI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PXI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.94% for EZMO.
PXI has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.00% for EZMO.
They also come from different issuers: AlphaDroid and Invesco. Their fees differ too: 0.94% for EZMO and 0.60% for PXI.
Подберите оптимальное распределение для EZMO и PXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор