Сравнение EZMO с PXI
EZMO (AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF) and PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) are both Momentum funds. EZMO is actively managed, while PXI is passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. EZMO charges 0.94%/yr vs 0.60%/yr for PXI.
Доходность
Сравнение доходности EZMO и PXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZMO показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у PXI с доходностью 32.39%.
EZMO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PXI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 32.39%
- 6 месяцев
- 24.73%
- 1 год
- 46.96%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 5.94%
Сравнение доходности по годам EZMO и PXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | 1.61% | 5.20% |
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 32.39% | -2.44% |
Correlation
The correlation between EZMO and PXI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZMO vs. PXI — Ранг доходности на риск
EZMO
PXI
Сравнение EZMO c PXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF (EZMO) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZMO | PXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.22 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.16 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок EZMO и PXI
Максимальная просадка EZMO за все время составила -9.23%, что меньше максимальной просадки PXI в -85.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZMO и PXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZMO | PXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.23% | -85.08% | +75.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -3.55% | -4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -29.43% | +25.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZMO и PXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZMO | PXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 21.36% | -6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 33.47% | -18.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 37.18% | -22.01% |
Сравнение комиссий EZMO и PXI
EZMO берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PXI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZMO и PXI
EZMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.28% | 1.81% | 1.52% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.72% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
EZMO and PXI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PXI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PXI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.94% for EZMO.
PXI has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for EZMO.
They also come from different issuers: AlphaDroid and Invesco. Their fees differ too: 0.94% for EZMO and 0.60% for PXI.
Подберите оптимальное распределение для EZMO и PXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор