Сравнение EZMO с UIVM
EZMO (AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF) and UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) are both Momentum funds. EZMO is actively managed, while UIVM is passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZMO charges 0.94%/yr vs 0.35%/yr for UIVM.
Доходность
Сравнение доходности EZMO и UIVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZMO показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у UIVM с доходностью 16.17%.
EZMO
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -2.15%
- 6 месяцев
- -4.53%
- С начала года
- -1.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UIVM
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 12.41%
- С начала года
- 16.17%
- 1 год
- 31.38%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZMO и UIVM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | -1.68% | 4.05% |
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 16.17% | 6.90% |
Correlation
The correlation between EZMO and UIVM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZMO vs. UIVM — Ранг доходности на риск
EZMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UIVM
Сравнение EZMO c UIVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF (EZMO) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZMO | UIVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZMO и UIVM
Максимальная просадка EZMO за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки UIVM в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZMO и UIVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZMO | UIVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -42.73% | +29.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.91% | -0.50% | -10.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -9.60% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZMO и UIVM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZMO | UIVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 15.48% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 15.58% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 17.22% | -0.28% |
Сравнение комиссий EZMO и UIVM
EZMO берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии UIVM в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZMO и UIVM
EZMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UIVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 3.15% | 3.70% | 5.09% | 4.35% | 3.03% | 3.48% | 1.63% | 3.49% | 2.78% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
EZMO and UIVM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIVM is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIVM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.94% for EZMO.
UIVM has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 0.00% for EZMO.
They also come from different issuers: AlphaDroid and Victory Capital. Their fees differ too: 0.94% for EZMO and 0.35% for UIVM.
Подберите оптимальное распределение для EZMO и UIVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор