Сравнение EZMO с PTF
EZMO (AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF) and PTF (Invesco DWA Technology Momentum ETF) are both Momentum funds. EZMO is actively managed, while PTF is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZMO charges 0.94%/yr vs 0.60%/yr for PTF.
Доходность
Сравнение доходности EZMO и PTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZMO показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у PTF с доходностью 75.65%.
EZMO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTF
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 13.53%
- С начала года
- 75.65%
- 6 месяцев
- 67.12%
- 1 год
- 105.36%
- 3 года*
- 43.11%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 26.69%
Сравнение доходности по годам EZMO и PTF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | 1.61% | 5.20% |
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 75.65% | -3.20% |
Correlation
The correlation between EZMO and PTF is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZMO vs. PTF — Ранг доходности на риск
EZMO
PTF
Сравнение EZMO c PTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF (EZMO) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZMO | PTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.76 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.53 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок EZMO и PTF
Максимальная просадка EZMO за все время составила -9.23%, что меньше максимальной просадки PTF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZMO и PTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZMO | PTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.23% | -55.38% | +46.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -1.09% | -6.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -13.27% | +9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZMO и PTF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZMO | PTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 38.42% | -23.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 34.93% | -19.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 32.94% | -17.77% |
Сравнение комиссий EZMO и PTF
EZMO берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PTF в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZMO и PTF
EZMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 0.01% | 0.21% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.04% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
EZMO and PTF have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PTF is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PTF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.94% for EZMO.
PTF has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for EZMO.
They also come from different issuers: AlphaDroid and Invesco. Their fees differ too: 0.94% for EZMO and 0.60% for PTF.
Подберите оптимальное распределение для EZMO и PTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор