Сравнение EZMO с PTF
EZMO (AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF) and PTF (Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF) are both Momentum funds. EZMO is actively managed, while PTF is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZMO charges 0.94%/yr vs 0.60%/yr for PTF.
Доходность
Сравнение доходности EZMO и PTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZMO показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у PTF с доходностью 72.89%.
EZMO
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -3.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTF
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 72.89%
- 6 месяцев
- 67.11%
- 1 год
- 97.39%
- 3 года*
- 42.66%
- 5 лет*
- 21.85%
- 10 лет*
- 27.36%
Сравнение доходности по годам EZMO и PTF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | -1.61% | 4.05% |
PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF | 72.89% | -6.32% |
Correlation
The correlation between EZMO and PTF is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZMO vs. PTF — Ранг доходности на риск
EZMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PTF
Сравнение EZMO c PTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF (EZMO) и Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZMO | PTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZMO и PTF
Максимальная просадка EZMO за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки PTF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZMO и PTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZMO | PTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -55.38% | +42.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.85% | -4.42% | -6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -13.25% | +8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZMO и PTF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZMO | PTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 41.61% | -24.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 35.65% | -18.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 33.31% | -16.44% |
Сравнение комиссий EZMO и PTF
EZMO берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PTF в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZMO и PTF
EZMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF | 0.01% | 0.21% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.04% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
EZMO and PTF have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PTF is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PTF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.94% for EZMO.
PTF has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for EZMO.
They also come from different issuers: AlphaDroid and Invesco. Their fees differ too: 0.94% for EZMO and 0.60% for PTF.
Подберите оптимальное распределение для EZMO и PTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор