Сравнение EZMO с JMOM
EZMO (AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF) and JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) are both Momentum funds. EZMO is actively managed, while JMOM is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZMO charges 0.94%/yr vs 0.12%/yr for JMOM.
Доходность
Сравнение доходности EZMO и JMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZMO показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 23.64%.
EZMO
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -3.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMOM
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 23.64%
- 6 месяцев
- 21.48%
- 1 год
- 34.87%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 15.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZMO и JMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | -1.61% | 4.05% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 23.64% | 0.87% |
Correlation
The correlation between EZMO and JMOM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZMO vs. JMOM — Ранг доходности на риск
EZMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JMOM
Сравнение EZMO c JMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF (EZMO) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZMO | JMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZMO и JMOM
Максимальная просадка EZMO за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZMO и JMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZMO | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -34.31% | +21.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.85% | -0.98% | -9.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -6.28% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZMO и JMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZMO | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 15.65% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 18.87% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 20.19% | -3.32% |
Сравнение комиссий EZMO и JMOM
EZMO берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZMO и JMOM
EZMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.73% | 0.86% | 0.75% | 1.21% | 1.39% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
EZMO and JMOM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.94% for EZMO.
JMOM has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for EZMO.
They also come from different issuers: AlphaDroid and JPMorgan. Their fees differ too: 0.94% for EZMO and 0.12% for JMOM.
Подберите оптимальное распределение для EZMO и JMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор