Сравнение EZMO с VAMO
EZMO (AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF) and VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) are both Momentum funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. EZMO charges 0.94%/yr vs 0.65%/yr for VAMO.
Доходность
Сравнение доходности EZMO и VAMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZMO показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у VAMO с доходностью 3.96%.
EZMO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VAMO
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 4.95%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 5.68%
Сравнение доходности по годам EZMO и VAMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | 1.61% | 5.20% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 3.96% | 3.46% |
Correlation
The correlation between EZMO and VAMO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZMO vs. VAMO — Ранг доходности на риск
EZMO
VAMO
Сравнение EZMO c VAMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF (EZMO) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZMO | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.77 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.25 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок EZMO и VAMO
Максимальная просадка EZMO за все время составила -9.23%, что меньше максимальной просадки VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZMO и VAMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZMO | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.23% | -41.84% | +32.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -2.00% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -9.97% | +5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZMO и VAMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZMO | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 11.21% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 17.34% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 18.09% | -2.92% |
Сравнение комиссий EZMO и VAMO
EZMO берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VAMO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZMO и VAMO
EZMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.63% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
EZMO and VAMO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAMO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAMO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.94% for EZMO.
VAMO has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for EZMO.
They also come from different issuers: AlphaDroid and Cambria. Their fees differ too: 0.94% for EZMO and 0.65% for VAMO.
Подберите оптимальное распределение для EZMO и VAMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор