- Эмитент
- AlphaDroid
- Дата выпуска
- 15 окт. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Momentum
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- US
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $16M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EZMO
AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF (EZMO) снизился на 2.1% с начала года. Текущая цена акции EZMO — $26.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- -4.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность EZMO по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 окт. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении EZMO закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 11 июн. 2026 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -4.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.84% | 1.75% | -4.62% | -0.06% | -0.51% | -3.21% | -2.07% | ||||||
| 2025 | 3.30% | 0.47% | 0.26% | 4.05% |
Метрики бенчмарка
AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF has an annualized alpha of -8.73%, beta of 0.87, and R2 of 0.49 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 16, 2025.
- This ETF participated in 68.72% of S&P 500 Index downside but only 36.18% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.49 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -8.73%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.49
- Участие в росте
- 36.18%
- Участие в снижении
- 68.72%
Комиссия
Комиссия EZMO составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF (EZMO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZMO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.15 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF показал максимальную просадку в 12.82%, зарегистрированную 10 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF составляет 11.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2026 года2026 | -12.82%июнь 2026 г. | 4mo 12d | — | 4mo 27dянв. 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -4.96%нояб. 2025 г. | 21d | 13d | 1mo 4dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.70%дек. 2025 г. | 2d | 9d | 11dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.07%дек. 2025 г. | 5d | 5d | 10dдек. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.09%окт. 2025 г. | 0s | 4d | 4dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| EZMO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -56.78% | +43.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.26% | -3.31% | -7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -10.71% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EZMO
Добавьте AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EZMO