Сравнение EZMO с PIE
EZMO (AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF) and PIE (Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF) are both Momentum funds. EZMO is actively managed, while PIE is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZMO charges 0.94%/yr vs 0.90%/yr for PIE.
Доходность
Сравнение доходности EZMO и PIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZMO показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у PIE с доходностью 39.30%.
EZMO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 39.30%
- 6 месяцев
- 38.92%
- 1 год
- 68.66%
- 3 года*
- 23.57%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение доходности по годам EZMO и PIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | 1.61% | 5.20% |
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 39.30% | -0.17% |
Correlation
The correlation between EZMO and PIE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZMO vs. PIE — Ранг доходности на риск
EZMO
PIE
Сравнение EZMO c PIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF (EZMO) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZMO | PIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.16 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.12 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок EZMO и PIE
Максимальная просадка EZMO за все время составила -9.23%, что меньше максимальной просадки PIE в -72.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZMO и PIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZMO | PIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.23% | -72.98% | +63.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -1.04% | -6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -26.08% | +21.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZMO и PIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZMO | PIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 21.87% | -6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 20.23% | -5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 21.34% | -6.17% |
Сравнение комиссий EZMO и PIE
EZMO берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PIE в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZMO и PIE
EZMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 1.70% | 2.28% | 2.33% | 2.59% | 3.45% | 1.28% | 1.32% | 2.29% | 3.32% | 1.63% | 1.48% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
EZMO and PIE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PIE is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PIE is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.94% for EZMO.
PIE has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.00% for EZMO.
They also come from different issuers: AlphaDroid and Invesco. Their fees differ too: 0.94% for EZMO and 0.90% for PIE.
Подберите оптимальное распределение для EZMO и PIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор