Сравнение EZMO с PRN
EZMO (AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF) and PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) are both Momentum funds. EZMO is actively managed, while PRN is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZMO charges 0.94%/yr vs 0.60%/yr for PRN.
Доходность
Сравнение доходности EZMO и PRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZMO показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 42.68%.
EZMO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRN
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 42.68%
- 6 месяцев
- 42.15%
- 1 год
- 65.68%
- 3 года*
- 37.46%
- 5 лет*
- 20.33%
- 10 лет*
- 18.55%
Сравнение доходности по годам EZMO и PRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | 1.61% | 5.20% |
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 42.68% | -1.71% |
Correlation
The correlation between EZMO and PRN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZMO vs. PRN — Ранг доходности на риск
EZMO
PRN
Сравнение EZMO c PRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF (EZMO) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZMO | PRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.31 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.52 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок EZMO и PRN
Максимальная просадка EZMO за все время составила -9.23%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZMO и PRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZMO | PRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.23% | -59.88% | +50.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | 0.00% | -7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -10.84% | +6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZMO и PRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZMO | PRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 28.63% | -13.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 25.04% | -9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 24.16% | -8.99% |
Сравнение комиссий EZMO и PRN
EZMO берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PRN в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZMO и PRN
EZMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 0.11% | 0.17% | 0.39% | 0.52% | 0.82% | 0.11% | 0.10% | 0.42% | 0.29% | 0.60% | 0.57% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
EZMO and PRN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRN is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.94% for EZMO.
PRN has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for EZMO.
They also come from different issuers: AlphaDroid and Invesco. Their fees differ too: 0.94% for EZMO and 0.60% for PRN.
Подберите оптимальное распределение для EZMO и PRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор