Сравнение EZMO с SPVM
EZMO (AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF) and SPVM (Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF) are both Momentum funds. EZMO is actively managed, while SPVM is passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. EZMO charges 0.94%/yr vs 0.39%/yr for SPVM.
Доходность
Сравнение доходности EZMO и SPVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZMO показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у SPVM с доходностью 11.16%.
EZMO
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- -4.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPVM
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 11.16%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 30.41%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 12.77%
Сравнение доходности по годам EZMO и SPVM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | -2.07% | 4.05% |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 11.16% | 4.57% |
Correlation
The correlation between EZMO and SPVM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZMO vs. SPVM — Ранг доходности на риск
EZMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPVM
Сравнение EZMO c SPVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF (EZMO) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZMO | SPVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZMO и SPVM
Максимальная просадка EZMO за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки SPVM в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZMO и SPVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZMO | SPVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -45.35% | +32.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.26% | 0.00% | -11.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -4.97% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZMO и SPVM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZMO | SPVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 11.59% | +5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 16.74% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 19.55% | -2.64% |
Сравнение комиссий EZMO и SPVM
EZMO берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SPVM в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZMO и SPVM
EZMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 1.99% | 2.02% | 1.91% | 2.45% | 2.33% | 1.41% | 2.11% | 2.40% | 3.10% | 1.68% | 2.80% | 2.67% |
Часто задаваемые вопросы
EZMO and SPVM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPVM is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPVM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.94% for EZMO.
SPVM has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.00% for EZMO.
They also come from different issuers: AlphaDroid and Invesco. Their fees differ too: 0.94% for EZMO and 0.39% for SPVM.
Подберите оптимальное распределение для EZMO и SPVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор