Сравнение EZMO с SPVM
EZMO (AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF) and SPVM (Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF) are both Momentum funds. EZMO is actively managed, while SPVM is passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. EZMO charges 0.94%/yr vs 0.39%/yr for SPVM.
Доходность
Сравнение доходности EZMO и SPVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZMO показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у SPVM с доходностью 9.40%.
EZMO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPVM
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 9.40%
- 6 месяцев
- 11.62%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 11.97%
Сравнение доходности по годам EZMO и SPVM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | 1.61% | 5.20% |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 9.40% | 6.70% |
Correlation
The correlation between EZMO and SPVM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZMO vs. SPVM — Ранг доходности на риск
EZMO
SPVM
Сравнение EZMO c SPVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF (EZMO) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZMO | SPVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.63 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.63 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок EZMO и SPVM
Максимальная просадка EZMO за все время составила -9.23%, что меньше максимальной просадки SPVM в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZMO и SPVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZMO | SPVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.23% | -45.35% | +36.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | 0.00% | -7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -4.99% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZMO и SPVM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZMO | SPVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 11.66% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 16.78% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 19.57% | -4.40% |
Сравнение комиссий EZMO и SPVM
EZMO берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SPVM в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZMO и SPVM
EZMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 1.89% | 2.02% | 1.91% | 2.45% | 2.33% | 1.41% | 2.11% | 2.40% | 3.10% | 1.68% | 2.80% | 2.67% |
Часто задаваемые вопросы
EZMO and SPVM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPVM is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPVM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.94% for EZMO.
SPVM has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.00% for EZMO.
They also come from different issuers: AlphaDroid and Invesco. Their fees differ too: 0.94% for EZMO and 0.39% for SPVM.
Подберите оптимальное распределение для EZMO и SPVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор