Сравнение EZMO с MTUM
EZMO (AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both Momentum funds. EZMO is actively managed, while MTUM is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZMO charges 0.94%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.
Доходность
Сравнение доходности EZMO и MTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZMO показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 20.93%.
EZMO
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.21%
- 6 месяцев
- -5.47%
- С начала года
- -2.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTUM
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -7.98%
- 6 месяцев
- 17.15%
- С начала года
- 20.93%
- 1 год
- 27.15%
- 3 года*
- 28.06%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 15.81%
Сравнение доходности по годам EZMO и MTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | -2.84% | 4.05% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 20.93% | -1.52% |
Correlation
The correlation between EZMO and MTUM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZMO vs. MTUM — Ранг доходности на риск
EZMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MTUM
Сравнение EZMO c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF (EZMO) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZMO | MTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZMO и MTUM
Максимальная просадка EZMO за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZMO и MTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZMO | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -34.08% | +21.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.96% | -12.49% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -6.20% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZMO и MTUM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZMO | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 24.08% | -7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 21.60% | -4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 21.55% | -4.60% |
Сравнение комиссий EZMO и MTUM
EZMO берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZMO и MTUM
EZMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.61% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
EZMO and MTUM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.94% for EZMO.
MTUM has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.00% for EZMO.
They also come from different issuers: AlphaDroid and iShares. Their fees differ too: 0.94% for EZMO and 0.15% for MTUM.
Подберите оптимальное распределение для EZMO и MTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор