Сравнение EZMO с MTUL
EZMO (AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF) and MTUL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN) are both Momentum funds. EZMO is actively managed, while MTUL is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZMO charges 0.94%/yr vs 0.95%/yr for MTUL.
Доходность
Сравнение доходности EZMO и MTUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZMO показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у MTUL с доходностью 61.40%.
EZMO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTUL
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 23.35%
- С начала года
- 61.40%
- 6 месяцев
- 63.02%
- 1 год
- 78.14%
- 3 года*
- 60.02%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZMO и MTUL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | 1.61% | 5.20% |
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 61.40% | -2.08% |
Correlation
The correlation between EZMO and MTUL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZMO vs. MTUL — Ранг доходности на риск
EZMO
MTUL
Сравнение EZMO c MTUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF (EZMO) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZMO | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.79 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.41 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок EZMO и MTUL
Максимальная просадка EZMO за все время составила -9.23%, что меньше максимальной просадки MTUL в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZMO и MTUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZMO | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.23% | -56.83% | +47.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -0.01% | -7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -22.66% | +18.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZMO и MTUL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZMO | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 43.98% | -28.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 42.80% | -27.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 43.63% | -28.46% |
Сравнение комиссий EZMO и MTUL
EZMO берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии MTUL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZMO и MTUL
Ни EZMO, ни MTUL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EZMO and MTUL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EZMO is cheaper at 0.94% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EZMO is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for MTUL.
EZMO and MTUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: AlphaDroid and UBS. Their fees differ too: 0.94% for EZMO and 0.95% for MTUL.
Подберите оптимальное распределение для EZMO и MTUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор