Сравнение EZMO с IMOM
EZMO (AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF) and IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) are both Momentum funds. EZMO is actively managed, while IMOM is passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZMO charges 0.94%/yr vs 0.38%/yr for IMOM.
Доходность
Сравнение доходности EZMO и IMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZMO показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у IMOM с доходностью 6.40%.
EZMO
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.21%
- 6 месяцев
- -5.47%
- С начала года
- -2.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMOM
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -7.53%
- 6 месяцев
- -2.76%
- С начала года
- 6.40%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 6.77%
Сравнение доходности по годам EZMO и IMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | -2.84% | 4.05% |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 6.40% | 8.55% |
Correlation
The correlation between EZMO and IMOM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZMO vs. IMOM — Ранг доходности на риск
EZMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IMOM
Сравнение EZMO c IMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF (EZMO) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZMO | IMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZMO и IMOM
Максимальная просадка EZMO за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки IMOM в -45.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZMO и IMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZMO | IMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -45.74% | +32.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.96% | -12.08% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -14.09% | +8.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZMO и IMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZMO | IMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 21.27% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 20.18% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 20.24% | -3.29% |
Сравнение комиссий EZMO и IMOM
EZMO берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии IMOM в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZMO и IMOM
EZMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 2.38% | 2.53% | 4.52% | 2.95% | 6.06% | 1.27% | 0.59% | 1.17% | 0.78% | 1.11% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
EZMO and IMOM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMOM is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMOM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.94% for EZMO.
IMOM has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 0.00% for EZMO.
They also come from different issuers: AlphaDroid and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.94% for EZMO and 0.38% for IMOM.
Подберите оптимальное распределение для EZMO и IMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор