Сравнение EZMO с EEMO
EZMO (AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF) and EEMO (Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF) are both Momentum funds. EZMO is actively managed, while EEMO is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZMO charges 0.94%/yr vs 0.31%/yr for EEMO.
Доходность
Сравнение доходности EZMO и EEMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZMO показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у EEMO с доходностью 36.85%.
EZMO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EEMO
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 10.83%
- С начала года
- 36.85%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- 51.13%
- 3 года*
- 24.00%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам EZMO и EEMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | 1.61% | 5.20% |
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 36.85% | -1.08% |
Correlation
The correlation between EZMO and EEMO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZMO vs. EEMO — Ранг доходности на риск
EZMO
EEMO
Сравнение EZMO c EEMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF (EZMO) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZMO | EEMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.09 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.13 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок EZMO и EEMO
Максимальная просадка EZMO за все время составила -9.23%, что меньше максимальной просадки EEMO в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZMO и EEMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZMO | EEMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.23% | -48.47% | +39.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -3.71% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -20.17% | +15.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZMO и EEMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZMO | EEMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 24.58% | -9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 19.36% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 21.59% | -6.42% |
Сравнение комиссий EZMO и EEMO
EZMO берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии EEMO в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZMO и EEMO
EZMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 1.68% | 2.31% | 2.57% | 3.65% | 3.82% | 1.51% | 1.53% | 2.13% | 13.10% | 5.13% | 1.55% | 2.92% |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EZMO and EEMO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EEMO is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEMO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.94% for EZMO.
EEMO has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.00% for EZMO.
They also come from different issuers: AlphaDroid and Invesco. Their fees differ too: 0.94% for EZMO and 0.31% for EEMO.
Подберите оптимальное распределение для EZMO и EEMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор