PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZM с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZM с WTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EZM (WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund) and WTV (WisdomTree US Value ETF) are both exchange-traded funds - EZM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. MidCap Index, while WTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EZM returned 8.11%/yr vs 13.36%/yr for WTV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EZM charges 0.38%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности EZM и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EZM показывает доходность 11.29%, а WTV немного выше – 11.47%.

EZM

1 день
0.68%
1 месяц
2.22%
С начала года
11.29%
6 месяцев
11.02%
1 год
24.69%
3 года*
16.06%
5 лет*
8.11%
10 лет*
10.61%

WTV

1 день
0.86%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.47%
6 месяцев
12.37%
1 год
25.21%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZM и WTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund		11.29%8.42%10.29%19.69%-12.22%31.00%5.57%24.48%-12.36%1.08%
WTV
WisdomTree US Value ETF		11.47%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.14%

Correlation

The correlation between EZM and WTV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2017 г.

0.92

The correlation between EZM and WTV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EZM и WTV

Секторы
EZM
WTV

Финансовые услуги

19.3%
19.5%

Промышленность

16.5%
10.5%

Потребительский циклический сектор

15.4%
10.7%

Технологии

12.5%
15.3%

Здравоохранение

9.2%
7.3%

Энергетика

7.2%
6.8%

Потребительский защитный сектор

5.4%
10.7%

Недвижимость

4.9%
5.3%

Сырьевые материалы

4.4%
2.2%

Коммунальные услуги

3.3%
4.8%

Коммуникационные услуги

1.8%
6.9%

Финансовые услуги

EZM
19.3%
WTV
19.5%

Промышленность

EZM
16.5%
WTV
10.5%

Потребительский циклический сектор

EZM
15.4%
WTV
10.7%

Технологии

EZM
12.5%
WTV
15.3%

Здравоохранение

EZM
9.2%
WTV
7.3%

Энергетика

EZM
7.2%
WTV
6.8%

Потребительский защитный сектор

EZM
5.4%
WTV
10.7%

Недвижимость

EZM
4.9%
WTV
5.3%

Сырьевые материалы

EZM
4.4%
WTV
2.2%

Коммунальные услуги

EZM
3.3%
WTV
4.8%

Коммуникационные услуги

EZM
1.8%
WTV
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund

WisdomTree US Value ETF

Часто сравнивают с EZM:
EZM с JHQAXEZM с IQDGEZM с REGLEZM с SPMDEZM с RFVEZM с IMCGEZM с FLQM
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX

Доходность на риск

EZM vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZM
Ранг доходности на риск EZM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZM c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZMWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.15

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.14

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.54

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

11.55

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZM vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZM на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTV равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZM и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZMWTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.15

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.79

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.68

-0.26

Просадки

Сравнение просадок EZM и WTV

Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZMWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.58%

-42.18%

-17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-7.15%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.53%

-18.49%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.53%

-19.30%

-4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-5.05%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.19%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EZM и WTV

WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с WisdomTree US Value ETF (WTV) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что EZM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZMWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.01%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

7.92%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

11.82%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

17.09%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

20.20%

+2.15%

Сравнение комиссий EZM и WTV

EZM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZM и WTV

Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности WTV в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund		1.25%1.39%1.22%1.25%1.57%1.08%1.67%1.34%1.57%1.14%1.55%1.30%
WTV
WisdomTree US Value ETF		1.64%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EZM and WTV have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZM has higher volatility (3.33%) compared to WTV (3.01%). In terms of maximum drawdown, EZM dropped -59.58% vs WTV's -42.18%.

On 5-year performance, WTV leads with 13.36% vs 8.11% for EZM. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 13.36% return vs 8.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.38% for EZM.

WTV has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.25% for EZM.

EZM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while WTV is Large Cap Value Equities. EZM tracks WisdomTree U.S. MidCap Index, while WTV tracks WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Their fees differ too: 0.38% for EZM and 0.12% for WTV.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZM и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор