Сравнение EZM с WTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и WisdomTree US Value ETF (WTV).
EZM и WTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S Mid Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. WTV - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZM и WTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZM и WTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.24% | 8.42% | 10.29% | 19.69% | -12.22% | 31.00% | 5.57% | 24.48% | -12.36% | 1.08% |
WTV WisdomTree US Value ETF | 1.78% | 13.51% | 23.99% | 22.35% | -8.06% | 30.59% | 6.15% | 29.69% | -8.29% | 1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, EZM показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у WTV с доходностью 1.78%.
EZM
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 10.01%
WTV
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZM и WTV
EZM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.
Доходность на риск
EZM vs. WTV — Ранг доходности на риск
EZM
WTV
Сравнение EZM c WTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZM | WTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.93 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.42 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.29 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 5.61 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZM | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.93 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.75 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.62 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между EZM и WTV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZM и WTV
Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности WTV в 1.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.38% | 1.39% | 1.22% | 1.25% | 1.57% | 1.08% | 1.67% | 1.34% | 1.57% | 1.14% | 1.55% | 1.30% |
WTV WisdomTree US Value ETF | 1.79% | 1.59% | 1.54% | 1.62% | 2.08% | 1.55% | 1.63% | 1.44% | 1.94% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EZM и WTV
Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и WTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZM | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.58% | -42.18% | -17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -13.20% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.53% | -19.30% | -4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -5.71% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -5.13% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.04% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZM и WTV
WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с WisdomTree US Value ETF (WTV) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что EZM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZM | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 3.56% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 8.77% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 18.01% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.50% | 17.14% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 20.36% | +2.00% |