PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZM с SRHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZM с SRHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EZM (WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - EZM tracks the WisdomTree U.S. MidCap Index while SRHQ tracks the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, EZM returned 16.06%/yr vs 17.84%/yr for SRHQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EZM charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.

Доходность

Сравнение доходности EZM и SRHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZM показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у SRHQ с доходностью 12.99%.

EZM

1 день
0.68%
1 месяц
2.22%
С начала года
11.29%
6 месяцев
11.02%
1 год
24.69%
3 года*
16.06%
5 лет*
8.11%
10 лет*
10.61%

SRHQ

1 день
1.13%
1 месяц
2.01%
С начала года
12.99%
6 месяцев
14.13%
1 год
23.59%
3 года*
17.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZM и SRHQ

2026 (YTD)2025202420232022
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund		11.29%8.42%10.29%19.69%3.91%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		12.99%7.34%16.49%21.81%4.20%

Correlation

The correlation between EZM and SRHQ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.89

The correlation between EZM and SRHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EZM и SRHQ

Секторы
EZM
SRHQ

Финансовые услуги

19.3%
9.1%

Промышленность

16.5%
22.5%

Потребительский циклический сектор

15.4%
12.7%

Технологии

12.5%
22.1%

Здравоохранение

9.2%
20.4%

Энергетика

7.2%
1.2%

Потребительский защитный сектор

5.4%
5.7%

Недвижимость

4.9%
1.3%

Сырьевые материалы

4.4%
1.3%

Коммунальные услуги

3.3%
1.3%

Коммуникационные услуги

1.8%
2.5%

Финансовые услуги

EZM
19.3%
SRHQ
9.1%

Промышленность

EZM
16.5%
SRHQ
22.5%

Потребительский циклический сектор

EZM
15.4%
SRHQ
12.7%

Технологии

EZM
12.5%
SRHQ
22.1%

Здравоохранение

EZM
9.2%
SRHQ
20.4%

Энергетика

EZM
7.2%
SRHQ
1.2%

Потребительский защитный сектор

EZM
5.4%
SRHQ
5.7%

Недвижимость

EZM
4.9%
SRHQ
1.3%

Сырьевые материалы

EZM
4.4%
SRHQ
1.3%

Коммунальные услуги

EZM
3.3%
SRHQ
1.3%

Коммуникационные услуги

EZM
1.8%
SRHQ
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund

SRH U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с EZM:
EZM с JHQAXEZM с IQDGEZM с REGLEZM с SPMDEZM с RFVEZM с IMCGEZM с FLQM
Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с OPTZSRHQ с AVMC

Доходность на риск

EZM vs. SRHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZM
Ранг доходности на риск EZM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZM c SRHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZMSRHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.61

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.32

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.76

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

12.86

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZM vs. SRHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZM на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRHQ равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZM и SRHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZMSRHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.61

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.09

-0.67

Просадки

Сравнение просадок EZM и SRHQ

Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и SRHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZMSRHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.58%

-18.50%

-41.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-6.31%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.53%

-18.50%

-5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.61%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-3.08%

-5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.84%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EZM и SRHQ

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) составляет 3.33%, в то время как у SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что EZM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZMSRHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.53%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

10.76%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

14.73%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

16.03%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

16.03%

+6.32%

Сравнение комиссий EZM и SRHQ

EZM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SRHQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZM и SRHQ

Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности SRHQ в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund		1.25%1.39%1.22%1.25%1.57%1.08%1.67%1.34%1.57%1.14%1.55%1.30%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.70%0.76%0.66%0.84%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EZM and SRHQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRHQ has higher volatility (3.53%) compared to EZM (3.33%). In terms of maximum drawdown, EZM dropped -59.58% vs SRHQ's -18.50%.

On 3-year performance, SRHQ leads with 17.84% vs 16.06% for EZM. On fees, SRHQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EZM has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SRHQ has performed better with a 17.84% return vs 16.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRHQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for EZM.

EZM has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.70% for SRHQ.

EZM tracks WisdomTree U.S. MidCap Index, while SRHQ tracks SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: WisdomTree and SRH. Their fees differ too: 0.38% for EZM and 0.35% for SRHQ.

EZM currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZM и SRHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор