PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZM с RWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZM с RWJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EZM (WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund) and RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - EZM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. MidCap Index, while RWJ is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EZM returned 10.61%/yr vs 13.01%/yr for RWJ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EZM charges 0.38%/yr vs 0.39%/yr for RWJ.

Доходность

Сравнение доходности EZM и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZM показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 17.38%. За последние 10 лет акции EZM уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 10.61% против 13.01% соответственно.

EZM

1 день
0.68%
1 месяц
2.22%
С начала года
11.29%
6 месяцев
11.02%
1 год
24.69%
3 года*
16.06%
5 лет*
8.11%
10 лет*
10.61%

RWJ

1 день
1.30%
1 месяц
2.00%
С начала года
17.38%
6 месяцев
16.77%
1 год
39.12%
3 года*
17.73%
5 лет*
8.01%
10 лет*
13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZM и RWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund		11.29%8.42%10.29%19.69%-12.22%31.00%5.57%24.48%-12.36%17.37%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		17.38%7.75%11.81%16.21%-10.97%52.82%20.83%20.29%-16.95%5.30%

Correlation

The correlation between EZM and RWJ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2008 г.

0.89

The correlation between EZM and RWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EZM и RWJ

Секторы
EZM
RWJ

Финансовые услуги

19.3%
11.0%

Промышленность

16.5%
16.2%

Потребительский циклический сектор

15.4%
23.9%

Технологии

12.5%
9.9%

Здравоохранение

9.2%
11.2%

Энергетика

7.2%
7.4%

Потребительский защитный сектор

5.4%
6.9%

Недвижимость

4.9%
4.0%

Сырьевые материалы

4.4%
5.2%

Коммунальные услуги

3.3%
0.9%

Коммуникационные услуги

1.8%
3.3%

Финансовые услуги

EZM
19.3%
RWJ
11.0%

Промышленность

EZM
16.5%
RWJ
16.2%

Потребительский циклический сектор

EZM
15.4%
RWJ
23.9%

Технологии

EZM
12.5%
RWJ
9.9%

Здравоохранение

EZM
9.2%
RWJ
11.2%

Энергетика

EZM
7.2%
RWJ
7.4%

Потребительский защитный сектор

EZM
5.4%
RWJ
6.9%

Недвижимость

EZM
4.9%
RWJ
4.0%

Сырьевые материалы

EZM
4.4%
RWJ
5.2%

Коммунальные услуги

EZM
3.3%
RWJ
0.9%

Коммуникационные услуги

EZM
1.8%
RWJ
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Часто сравнивают с EZM:
EZM с JHQAXEZM с IQDGEZM с REGLEZM с SPMDEZM с RFVEZM с IMCGEZM с FLQM
Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RZVRWJ с RWKRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с FSMD

Доходность на риск

EZM vs. RWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZM
Ранг доходности на риск EZM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZM c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZMRWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.03

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.91

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.48

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

11.12

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZM vs. RWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZM на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWJ равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZM и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZMRWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.03

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.34

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.46

-0.05

Просадки

Сравнение просадок EZM и RWJ

Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и RWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZMRWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.58%

-55.97%

-3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-11.31%

+2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.53%

-29.29%

+5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.53%

-29.29%

+5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.26%

-51.33%

+4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-9.24%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.53%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EZM и RWJ

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) составляет 3.33%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что EZM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZMRWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.66%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

12.35%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

19.40%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

23.72%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

26.14%

-3.79%

Сравнение комиссий EZM и RWJ

EZM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии RWJ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZM и RWJ

Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности RWJ в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund		1.25%1.39%1.22%1.25%1.57%1.08%1.67%1.34%1.57%1.14%1.55%1.30%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.00%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EZM and RWJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RWJ has higher volatility (4.66%) compared to EZM (3.33%). In terms of maximum drawdown, EZM dropped -59.58% vs RWJ's -55.97%.

On 10-year performance, RWJ leads with 13.01% vs 10.61% for EZM. On fees, EZM is cheaper at 0.38% per year. On volatility, EZM has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWJ has performed better with a 13.01% return vs 10.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.39% for RWJ.

EZM has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 1.00% for RWJ.

EZM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while RWJ is Small Cap Value Equities. EZM tracks WisdomTree U.S. MidCap Index, while RWJ tracks S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for EZM and 0.39% for RWJ.

RWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZM и RWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор