Сравнение EZM с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
EZM и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S Mid Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZM и IJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZM и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.24% | 8.42% | 10.29% | 19.69% | -12.22% | 31.00% | 5.57% | 24.48% | -12.36% | 17.37% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.11% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
Доходность по периодам
С начала года, EZM показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 4.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EZM имеют среднегодовую доходность 10.01%, а акции IJR немного отстают с 9.88%.
EZM
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 10.01%
IJR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZM и IJR
EZM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Доходность на риск
EZM vs. IJR — Ранг доходности на риск
EZM
IJR
Сравнение EZM c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZM | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.92 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.43 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.42 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 5.73 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZM | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.92 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.20 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.43 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.42 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между EZM и IJR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZM и IJR
Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности IJR в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.38% | 1.39% | 1.22% | 1.25% | 1.57% | 1.08% | 1.67% | 1.34% | 1.57% | 1.14% | 1.55% | 1.30% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок EZM и IJR
Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, примерно равная максимальной просадке IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и IJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZM | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.58% | -58.15% | -1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -14.85% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.53% | -28.02% | +4.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.26% | -44.36% | -2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -5.26% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -9.34% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.68% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZM и IJR
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) составляет 5.15%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что EZM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZM | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 6.25% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 12.99% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 22.66% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.50% | 21.51% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 22.91% | -0.55% |