Сравнение EZM с GDMN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN).
EZM и GDMN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S Mid Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EZM и GDMN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZM и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.24% | 8.42% | 10.29% | 19.69% | -12.22% | 3.71% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 14.62% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 5.11% |
Доходность по периодам
С начала года, EZM показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у GDMN с доходностью 14.62%.
EZM
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 10.01%
GDMN
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -24.54%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 37.18%
- 1 год
- 154.40%
- 3 года*
- 68.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZM и GDMN
EZM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.
Доходность на риск
EZM vs. GDMN — Ранг доходности на риск
EZM
GDMN
Сравнение EZM c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZM | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 2.42 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 2.47 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.37 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 3.92 | -2.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 13.31 | -9.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZM | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 2.42 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.97 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между EZM и GDMN составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZM и GDMN
Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности GDMN в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.38% | 1.39% | 1.22% | 1.25% | 1.57% | 1.08% | 1.67% | 1.34% | 1.57% | 1.14% | 1.55% | 1.30% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.36% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EZM и GDMN
Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и GDMN.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZM | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.58% | -52.82% | -6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -39.03% | +24.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -24.76% | +18.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -18.46% | +10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 11.50% | -7.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZM и GDMN
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) составляет 5.15%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 23.34%. Это указывает на то, что EZM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZM | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 23.34% | -18.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 54.11% | -42.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 64.17% | -43.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.50% | 47.24% | -26.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 47.24% | -24.88% |