Сравнение EZM с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
EZM и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S Mid Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZM и EPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZM и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.24% | 8.42% | 10.29% | 19.69% | -12.22% | 31.00% | 5.57% | 24.48% | -12.36% | 17.37% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.92% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
Доходность по периодам
С начала года, EZM показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -11.92%. За последние 10 лет акции EZM превзошли акции EPI по среднегодовой доходности: 10.01% против 9.10% соответственно.
EZM
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 10.01%
EPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZM и EPI
EZM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Доходность на риск
EZM vs. EPI — Ранг доходности на риск
EZM
EPI
Сравнение EZM c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZM | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | -0.39 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | -0.45 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.95 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | -0.40 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | -1.24 | +5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZM | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | -0.39 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.41 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.13 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между EZM и EPI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZM и EPI
Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.38% | 1.39% | 1.22% | 1.25% | 1.57% | 1.08% | 1.67% | 1.34% | 1.57% | 1.14% | 1.55% | 1.30% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок EZM и EPI
Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и EPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZM | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.58% | -66.21% | +6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -16.88% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.53% | -21.89% | -1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.26% | -50.29% | +3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -19.56% | +13.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -18.68% | +10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 5.45% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZM и EPI
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) составляет 5.15%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что EZM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZM | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 6.84% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 11.47% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 16.34% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.50% | 16.27% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 20.37% | +1.99% |